Сравнение NHYB с NUMV
NHYB (Nuveen High Yield Corporate Bond ETF) and NUMV (Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - NHYB is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA BB-B US Cash Pay High Yield Constrained Index, while NUMV is a Mid Cap Value Equities fund tracking the TIAA ESG USA Mid-Cap Value Index. Both are passively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NHYB charges 0.08%/yr vs 0.31%/yr for NUMV.
Доходность
Сравнение доходности NHYB и NUMV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NHYB показывает доходность 1.99%, что значительно ниже, чем у NUMV с доходностью 11.33%.
NHYB
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.99%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NUMV
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 2.79%
- С начала года
- 11.33%
- 6 месяцев
- 9.98%
- 1 год
- 23.56%
- 3 года*
- 16.37%
- 5 лет*
- 7.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NHYB и NUMV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NHYB Nuveen High Yield Corporate Bond ETF | 1.99% | 1.24% |
NUMV Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF | 11.33% | 3.17% |
Correlation
The correlation between NHYB and NUMV is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NHYB vs. NUMV — Ранг доходности на риск
NHYB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NUMV
Сравнение NHYB c NUMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen High Yield Corporate Bond ETF (NHYB) и Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NHYB | NUMV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.72 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.25 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NHYB и NUMV
Максимальная просадка NHYB за все время составила -2.40%, что меньше максимальной просадки NUMV в -43.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NHYB и NUMV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NHYB | NUMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.40% | -43.46% | +41.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.71% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.53% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | 0.00% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.36% | -6.85% | +6.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.30% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NHYB и NUMV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NHYB | NUMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.43% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.61% | 12.57% | -8.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.61% | 17.37% | -13.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.61% | 19.73% | -16.12% |
Сравнение комиссий NHYB и NUMV
NHYB берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии NUMV в 0.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NHYB и NUMV
Дивидендная доходность NHYB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности NUMV в 1.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NHYB Nuveen High Yield Corporate Bond ETF | 4.24% | 1.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NUMV Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF | 1.38% | 1.53% | 1.81% | 2.20% | 5.78% | 6.62% | 1.38% | 2.40% | 4.01% | 0.83% |
Часто задаваемые вопросы
NHYB and NUMV have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NHYB is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NHYB is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.31% for NUMV.
NHYB has the higher dividend yield at 4.24%, compared with 1.38% for NUMV.
NHYB is categorized as High Yield Bonds, while NUMV is Mid Cap Value Equities. NHYB tracks ICE BofA BB-B US Cash Pay High Yield Constrained Index, while NUMV tracks TIAA ESG USA Mid-Cap Value Index. Their fees differ too: 0.08% for NHYB and 0.31% for NUMV.
Подберите оптимальное распределение для NHYB и NUMV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор