Сравнение NHMRX с FGIYX
NHMRX (Nuveen High Yield Municipal Bond Fund) and FGIYX (Nuveen Global Infrastructure Fund) are both mutual funds - NHMRX is a High Yield Muni fund managed by Nuveen, while FGIYX is a Energy Equities fund managed by Nuveen. Over the past 10 years, NHMRX returned 3.74%/yr vs 9.21%/yr for FGIYX. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. NHMRX charges 0.52%/yr vs 0.97%/yr for FGIYX.
Доходность
Сравнение доходности NHMRX и FGIYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NHMRX показывает доходность 3.11%, что значительно ниже, чем у FGIYX с доходностью 9.75%. За последние 10 лет акции NHMRX уступали акциям FGIYX по среднегодовой доходности: 3.74% против 9.21% соответственно.
NHMRX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 1.25%
- С начала года
- 3.11%
- 6 месяцев
- 3.87%
- 1 год
- 9.59%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 1.19%
- 10 лет*
- 3.74%
FGIYX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -3.21%
- С начала года
- 9.75%
- 6 месяцев
- 9.72%
- 1 год
- 15.41%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- 9.21%
Сравнение доходности по годам NHMRX и FGIYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NHMRX Nuveen High Yield Municipal Bond Fund | 3.11% | 3.24% | 5.62% | 7.31% | -14.96% | 9.93% | 3.25% | 12.59% | 2.06% | 12.10% |
FGIYX Nuveen Global Infrastructure Fund | 9.75% | 18.08% | 10.91% | 8.90% | -6.10% | 14.85% | -2.55% | 36.57% | -7.70% | 19.64% |
Correlation
The correlation between NHMRX and FGIYX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2007 г. | 0.07 |
The correlation between NHMRX and FGIYX shifts across timeframes, from 0.07 (all time) to 0.27 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NHMRX vs. FGIYX — Ранг доходности на риск
NHMRX
FGIYX
Сравнение NHMRX c FGIYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen High Yield Municipal Bond Fund (NHMRX) и Nuveen Global Infrastructure Fund (FGIYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NHMRX | FGIYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.26 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | 2.49 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.57 | 8.33 | +0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NHMRX | FGIYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | 1.44 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.71 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.60 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.45 | +0.45 |
Просадки
Сравнение просадок NHMRX и FGIYX
Максимальная просадка NHMRX за все время составила -45.45%, что меньше максимальной просадки FGIYX в -49.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NHMRX и FGIYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NHMRX | FGIYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.45% | -49.18% | +3.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.58% | -5.99% | +2.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.49% | -12.49% | +2.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.52% | -20.92% | -0.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.22% | -38.06% | +15.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -4.12% | +4.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.32% | -7.03% | +1.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 1.79% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности NHMRX и FGIYX
Текущая волатильность для Nuveen High Yield Municipal Bond Fund (NHMRX) составляет 1.58%, в то время как у Nuveen Global Infrastructure Fund (FGIYX) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что NHMRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGIYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NHMRX | FGIYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.58% | 3.83% | -2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.13% | 8.57% | -5.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.48% | 10.36% | -5.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.85% | 13.22% | -6.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.73% | 15.36% | -8.63% |
Сравнение комиссий NHMRX и FGIYX
NHMRX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии FGIYX в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NHMRX и FGIYX
Дивидендная доходность NHMRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.09%, что меньше доходности FGIYX в 15.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGIYX Nuveen Global Infrastructure Fund | 15.14% | 10.28% | 7.74% | 2.51% | 6.41% | 7.48% | 1.62% | 12.32% | 6.62% | 6.10% | 8.64% | 3.31% |
NHMRX Nuveen High Yield Municipal Bond Fund | 6.09% | 6.54% | 5.79% | 7.34% | 5.64% | 4.69% | 5.03% | 5.39% | 5.47% | 5.38% | 5.88% | 5.60% |
Часто задаваемые вопросы
NHMRX and FGIYX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FGIYX has higher volatility (3.83%) compared to NHMRX (1.58%). In terms of maximum drawdown, NHMRX dropped -45.45% vs FGIYX's -49.18%.
NHMRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NHMRX и FGIYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор