Сравнение NHMFX с NRK
NHMFX (Nuveen High Yield Municipal Bond Fund Class R6) and NRK (Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income) are both mutual funds - NHMFX is a High Yield Muni fund managed by Nuveen, while NRK is a Municipal Bonds fund actively managed by Nuveen. Over the past 5 years, NHMFX returned 0.93%/yr vs 0.43%/yr for NRK. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. NHMFX charges 0.69%/yr vs 2.16%/yr for NRK.
Доходность
Сравнение доходности NHMFX и NRK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NHMFX показывает доходность 3.49%, что значительно ниже, чем у NRK с доходностью 10.00%.
NHMFX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 2.61%
- С начала года
- 3.49%
- 6 месяцев
- 4.62%
- 1 год
- 9.86%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- 0.93%
- 10 лет*
- —
NRK
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 4.44%
- С начала года
- 10.00%
- 6 месяцев
- 11.33%
- 1 год
- 18.57%
- 3 года*
- 8.36%
- 5 лет*
- 0.43%
- 10 лет*
- 2.42%
Сравнение доходности по годам NHMFX и NRK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NHMFX Nuveen High Yield Municipal Bond Fund Class R6 | 3.49% | 3.21% | 5.23% | 6.74% | -14.90% | 9.94% | 3.33% | 12.18% | 2.05% | 12.17% |
NRK Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income | 10.00% | 4.74% | 5.93% | 7.03% | -21.84% | 6.24% | 4.08% | 21.43% | -5.98% | 6.16% |
Correlation
The correlation between NHMFX and NRK is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2016 г. | 0.41 |
The correlation between NHMFX and NRK has been stable across timeframes, ranging from 0.41 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NHMFX vs. NRK — Ранг доходности на риск
NHMFX
NRK
Сравнение NHMFX c NRK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen High Yield Municipal Bond Fund Class R6 (NHMFX) и Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income (NRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NHMFX | NRK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.42 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 3.44 | -0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.33 | 9.17 | -0.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NHMFX и NRK
Максимальная просадка NHMFX за все время составила -22.25%, что меньше максимальной просадки NRK в -40.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NHMFX и NRK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NHMFX | NRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.25% | -40.18% | +17.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.58% | -5.32% | +1.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.66% | -12.67% | +2.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.55% | -31.06% | +9.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.73% | +0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.84% | -8.17% | +3.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 1.99% | -0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности NHMFX и NRK
Текущая волатильность для Nuveen High Yield Municipal Bond Fund Class R6 (NHMFX) составляет 1.11%, в то время как у Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income (NRK) волатильность равна 3.24%. Это указывает на то, что NHMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NHMFX | NRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.11% | 3.24% | -2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.11% | 6.63% | -3.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.44% | 8.48% | -4.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.87% | 9.94% | -3.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.75% | 10.34% | -3.59% |
Сравнение комиссий NHMFX и NRK
NHMFX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии NRK в 2.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NHMFX и NRK
Дивидендная доходность NHMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что меньше доходности NRK в 7.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NHMFX Nuveen High Yield Municipal Bond Fund Class R6 | 6.12% | 6.59% | 5.35% | 6.99% | 5.68% | 4.71% | 5.05% | 5.03% | 5.46% | 5.37% | 2.52% | 0.00% |
NRK Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income | 7.73% | 8.21% | 6.74% | 4.06% | 5.41% | 4.18% | 4.15% | 3.98% | 4.68% | 4.85% | 5.37% | 5.44% |
Часто задаваемые вопросы
NHMFX and NRK have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRK has higher volatility (3.24%) compared to NHMFX (1.11%). In terms of maximum drawdown, NHMFX dropped -22.25% vs NRK's -40.18%.
NHMFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NHMFX и NRK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор