PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NHINX с NLSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NHINX с NLSIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NHINX (Neuberger Berman High Income Bond Fund) and NLSIX (Neuberger Berman Long Short Fund) are both mutual funds - NHINX is a High Yield Bonds fund managed by Neuberger Berman, while NLSIX is a Long-Short fund managed by Neuberger Berman. Over the past 10 years, NHINX returned 4.59%/yr vs 6.82%/yr for NLSIX. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. NHINX charges 0.85%/yr vs 1.28%/yr for NLSIX.

Доходность

Сравнение доходности NHINX и NLSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman High Income Bond Fund (NHINX) и Neuberger Berman Long Short Fund (NLSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NHINX показывает доходность 1.17%, что значительно ниже, чем у NLSIX с доходностью 1.94%. За последние 10 лет акции NHINX уступали акциям NLSIX по среднегодовой доходности: 4.59% против 6.82% соответственно.

NHINX

1 день
-0.13%
1 месяц
0.24%
С начала года
1.17%
6 месяцев
1.70%
1 год
6.43%
3 года*
8.18%
5 лет*
2.86%
10 лет*
4.59%

NLSIX

1 день
-0.39%
1 месяц
0.24%
С начала года
1.94%
6 месяцев
1.64%
1 год
5.51%
3 года*
7.56%
5 лет*
5.52%
10 лет*
6.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NHINX и NLSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NHINX
Neuberger Berman High Income Bond Fund		1.17%8.39%7.94%9.92%-13.02%4.42%6.27%13.90%-2.63%5.09%
NLSIX
Neuberger Berman Long Short Fund		1.94%7.20%7.47%13.10%-6.85%9.01%15.27%17.11%-6.92%13.39%

Correlation

The correlation between NHINX and NLSIX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2011 г.

0.43

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman High Income Bond Fund

Neuberger Berman Long Short Fund

Часто сравнивают с NHINX:
NHINX с NEFZXNHINX с NSTLXNHINX с SPYINHINX с NGUAXNHINX с NBGIXNHINX с NBSRXNHINX с CCLFX
Часто сравнивают с NLSIX:
NLSIX с CPLIXNLSIX с CLSENLSIX с MTMIXNLSIX с QLEIXNLSIX с PCRIXNLSIX с SPYNLSIX с CSHI

Доходность на риск

NHINX vs. NLSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NHINX
Ранг доходности на риск NHINX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NHINX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NHINX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NHINX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NHINX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NHINX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
NLSIX
Ранг доходности на риск NLSIX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLSIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLSIX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLSIX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLSIX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLSIX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NHINX c NLSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman High Income Bond Fund (NHINX) и Neuberger Berman Long Short Fund (NLSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NHINXNLSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
1.16

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
1.72

+1.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.21

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

1.30

+1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.15

5.02

+7.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NHINX vs. NLSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NHINX на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа NLSIX равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NHINX и NLSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NHINXNLSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

1.16

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.83

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.93

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.95

+0.16

Просадки

Сравнение просадок NHINX и NLSIX

Максимальная просадка NHINX за все время составила -29.47%, что больше максимальной просадки NLSIX в -14.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NHINX и NLSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NHINXNLSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.47%

-14.75%

-14.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.72%

-4.39%

+1.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.89%

-6.90%

+3.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.38%

-10.79%

-5.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.85%

-14.75%

-8.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-0.97%

+0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.75%

-2.01%

-1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

1.14%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности NHINX и NLSIX

Текущая волатильность для Neuberger Berman High Income Bond Fund (NHINX) составляет 1.14%, в то время как у Neuberger Berman Long Short Fund (NLSIX) волатильность равна 1.48%. Это указывает на то, что NHINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NLSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NHINXNLSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.14%

1.48%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.67%

3.94%

-1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.42%

4.93%

-1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.23%

6.66%

-1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.90%

7.32%

-1.42%

Сравнение комиссий NHINX и NLSIX

NHINX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии NLSIX в 1.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NHINX и NLSIX

Дивидендная доходность NHINX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.40%, что больше доходности NLSIX в 0.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NHINX
Neuberger Berman High Income Bond Fund		6.40%6.43%6.80%5.38%4.37%4.67%4.73%5.22%5.63%5.00%5.33%6.38%
NLSIX
Neuberger Berman Long Short Fund		0.05%0.05%0.02%0.97%7.01%1.13%2.15%2.39%5.91%0.00%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы

NHINX and NLSIX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NLSIX has higher volatility (1.48%) compared to NHINX (1.14%). In terms of maximum drawdown, NHINX dropped -29.47% vs NLSIX's -14.75%.

NHINX currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NHINX и NLSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор