PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NG.L с SGPYY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NG.L с SGPYY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NG.L (National Grid plc) and SGPYY (Sage Group PLC ADR) are both stocks. NG.L operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while SGPYY operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, NG.L returned 8.08%/yr vs 5.28%/yr for SGPYY. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NG.L и SGPYY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в National Grid plc (NG.L) и Sage Group PLC ADR (SGPYY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NG.L торгуется в GBp, в то время как SGPYY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGPYY были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NG.L показывает доходность 8.66%, что значительно выше, чем у SGPYY с доходностью -21.53%. За последние 10 лет акции NG.L превзошли акции SGPYY по среднегодовой доходности: 8.08% против 5.28% соответственно.

NG.L

1 день
0.08%
1 месяц
-2.79%
С начала года
8.66%
6 месяцев
10.90%
1 год
18.70%
3 года*
13.79%
5 лет*
12.52%
10 лет*
8.08%

SGPYY

1 день
0.76%
1 месяц
-3.04%
С начала года
-21.53%
6 месяцев
-21.27%
1 год
-33.61%
3 года*
0.13%
5 лет*
6.37%
10 лет*
5.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NG.L и SGPYY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NG.L
National Grid plc		8.66%25.50%3.80%11.91%-2.57%27.27%-4.19%30.69%-9.07%-3.65%
SGPYY
Sage Group PLC ADR		-21.53%-13.78%9.86%62.08%-13.64%52.70%-20.29%28.13%-23.36%26.67%

Correlation

The correlation between NG.L and SGPYY is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г.

0.17

The correlation between NG.L and SGPYY shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NG.L:

£60.16B

SGPYY:

$10.62B

EPS

NG.L:

£1.24

SGPYY:

£3.03

Коэффициент P/E

NG.L:

9.77

SGPYY:

10.90

Коэффициент PEG

NG.L:

0.23

SGPYY:

0.81

Коэффициент P/S

NG.L:

1.66

SGPYY:

1.58

Коэффициент P/B

NG.L:

1.53

SGPYY:

36.01

Общая выручка (12 мес.)

NG.L:

£36.07B

SGPYY:

£5.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

NG.L:

£29.59B

SGPYY:

£4.66B

EBITDA (12 мес.)

NG.L:

£14.89B

SGPYY:

£1.27B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

National Grid plc

Sage Group PLC ADR

Часто сравнивают с NG.L:
NG.L с LGEN.LNG.L с FTAL.LNG.L с IQQI.DENG.L с SPYNG.L с SPGNG.L с SWDA.LNG.L с SSEZY
Часто сравнивают с SGPYY:
SGPYY с LSEG.LSGPYY с MONY.LSGPYY с BNZL.LSGPYY с AV.LSGPYY с BA.LSGPYY с LLOY.LSGPYY с BATS.L

Доходность на риск

NG.L vs. SGPYY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NG.L
Ранг доходности на риск NG.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NG.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NG.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NG.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NG.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NG.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
SGPYY
Ранг доходности на риск SGPYY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGPYY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGPYY: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGPYY: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGPYY: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGPYY: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NG.L c SGPYY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Grid plc (NG.L) и Sage Group PLC ADR (SGPYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NG.LSGPYYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
-1.17

+2.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.28
-1.61

+2.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

0.80

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.23

-0.89

+2.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.61

-1.55

+5.16

NG.L vs. SGPYY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NG.L на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа SGPYY равного -1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NG.L и SGPYY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NG.L и SGPYY

Максимальная просадка NG.L за все время составила -37.82%, что меньше максимальной просадки SGPYY в -47.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NG.L и SGPYY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NG.LSGPYYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.82%

-47.60%

+9.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.14%

-37.95%

+22.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.16%

-40.61%

+20.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.57%

-40.61%

+11.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.48%

-40.61%

+10.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.40%

-36.56%

+25.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.19%

-11.53%

+2.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.16%

21.70%

-16.54%

Волатильность

Сравнение волатильности NG.L и SGPYY

Текущая волатильность для National Grid plc (NG.L) составляет 10.55%, в то время как у Sage Group PLC ADR (SGPYY) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что NG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGPYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NG.LSGPYYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.55%

12.95%

-2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.13%

25.37%

-8.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.79%

28.91%

-9.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.40%

26.70%

-7.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.40%

28.66%

-8.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NG.L и SGPYY

Дивидендная доходность NG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности SGPYY в 2.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NG.L
National Grid plc		4.01%4.14%5.79%5.39%3.85%3.47%4.89%4.91%4.53%15.43%4.97%5.01%
SGPYY
Sage Group PLC ADR		2.72%1.87%1.57%1.50%2.59%1.88%2.37%1.86%2.45%1.47%4.60%1.88%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NG.L и SGPYY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Grid plc и Sage Group PLC ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
10.62B
1.38B
(NG.L) Общая выручка
(SGPYY) Общая выручка
Значения в GBP за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NG.L и SGPYY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности National Grid plc и Sage Group PLC ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
39.0%
89.1%
Активы портфеля
NG.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Grid plc сообщила о валовой прибыли в 4.15B при выручке в 10.62B, что соответствует валовой рентабельности в 39.0%.

SGPYY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sage Group PLC ADR сообщила о валовой прибыли в 1.23B при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в 89.1%.

NG.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Grid plc сообщила об операционной прибыли в 4.15B при выручке в 10.62B, что соответствует операционной рентабельности 39.0%.

SGPYY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sage Group PLC ADR сообщила об операционной прибыли в 308.57M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 22.3%.

NG.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Grid plc сообщила о чистой прибыли в 2.62B при выручке в 10.62B, что соответствует чистой рентабельности 24.7%.

SGPYY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sage Group PLC ADR сообщила о чистой прибыли в 198.94M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.

Часто задаваемые вопросы

NG.L and SGPYY have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NG.L и SGPYY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор