Сравнение NG.L с BT-A.L
NG.L (National Grid plc) and BT-A.L (BT Group plc) are both stocks. NG.L operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while BT-A.L operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, NG.L returned 8.08%/yr vs -1.67%/yr for BT-A.L. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NG.L и BT-A.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NG.L показывает доходность 8.66%, что значительно ниже, чем у BT-A.L с доходностью 13.83%. За последние 10 лет акции NG.L превзошли акции BT-A.L по среднегодовой доходности: 8.08% против -1.67% соответственно.
NG.L
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- 8.66%
- 6 месяцев
- 10.90%
- 1 год
- 18.70%
- 3 года*
- 13.79%
- 5 лет*
- 12.52%
- 10 лет*
- 8.08%
BT-A.L
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -11.30%
- С начала года
- 13.83%
- 6 месяцев
- 17.66%
- 1 год
- 17.68%
- 3 года*
- 20.67%
- 5 лет*
- 6.64%
- 10 лет*
- -1.67%
Сравнение доходности по годам NG.L и BT-A.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NG.L National Grid plc | 8.66% | 25.50% | 3.80% | 11.91% | -2.57% | 27.27% | -4.19% | 30.69% | -9.07% | -3.65% |
BT-A.L BT Group plc | 13.83% | 33.10% | 23.69% | 17.70% | -30.23% | 29.97% | -31.28% | -12.15% | -6.56% | -21.99% |
Correlation
The correlation between NG.L and BT-A.L is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2006 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
NG.L:
£36.07B
BT-A.L:
£20.36B
NG.L:
£29.59B
BT-A.L:
£9.54B
NG.L:
£14.89B
BT-A.L:
£7.36B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NG.L vs. BT-A.L — Ранг доходности на риск
NG.L
BT-A.L
Сравнение NG.L c BT-A.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Grid plc (NG.L) и BT Group plc (BT-A.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NG.L | BT-A.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.14 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 0.90 | +0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.61 | 1.70 | +1.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NG.L и BT-A.L
Максимальная просадка NG.L за все время составила -37.82%, что меньше максимальной просадки BT-A.L в -75.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NG.L и BT-A.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NG.L | BT-A.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.82% | -75.45% | +37.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.14% | -19.61% | +4.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.16% | -23.74% | +3.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.57% | -43.18% | +13.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.48% | -71.80% | +41.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.40% | -32.44% | +21.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.19% | -36.99% | +27.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.16% | 10.36% | -5.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности NG.L и BT-A.L
National Grid plc (NG.L) имеет более высокую волатильность в 10.55% по сравнению с BT Group plc (BT-A.L) с волатильностью 9.89%. Это указывает на то, что NG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BT-A.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NG.L | BT-A.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.55% | 9.89% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.13% | 20.93% | -3.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.79% | 26.53% | -6.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.40% | 29.74% | -10.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.40% | 31.01% | -10.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NG.L и BT-A.L
Дивидендная доходность NG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности BT-A.L в 3.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BT-A.L BT Group plc | 3.92% | 4.46% | 5.62% | 6.23% | 6.87% | 1.36% | 0.00% | 8.00% | 6.37% | 5.67% | 3.94% | 2.73% |
NG.L National Grid plc | 4.01% | 4.14% | 5.79% | 5.39% | 3.85% | 3.47% | 4.89% | 4.91% | 4.53% | 15.43% | 4.97% | 5.01% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NG.L и BT-A.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Grid plc и BT Group plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NG.L and BT-A.L have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NG.L и BT-A.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор