Сравнение NFRA с VWCE.DE
NFRA (FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund) and VWCE.DE (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF) are both exchange-traded funds - NFRA is a Utilities Equities fund tracking the STOXX Global Broad Infrastructure Index, while VWCE.DE is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, NFRA returned 5.51%/yr vs 11.24%/yr for VWCE.DE. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NFRA charges 0.47%/yr vs 0.19%/yr for VWCE.DE.
Доходность
Сравнение доходности NFRA и VWCE.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NFRA торгуется в USD, в то время как VWCE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWCE.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NFRA показывает доходность 8.66%, что значительно ниже, чем у VWCE.DE с доходностью 11.34%.
NFRA
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 8.66%
- 6 месяцев
- 8.93%
- 1 год
- 13.74%
- 3 года*
- 12.87%
- 5 лет*
- 5.51%
- 10 лет*
- 7.08%
VWCE.DE
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 4.29%
- С начала года
- 11.34%
- 6 месяцев
- 13.01%
- 1 год
- 28.58%
- 3 года*
- 21.06%
- 5 лет*
- 11.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFRA и VWCE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFRA FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund | 8.66% | 18.42% | 4.76% | 8.96% | -10.11% | 9.61% | 2.24% | 7.14% |
VWCE.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 11.34% | 23.23% | 17.30% | 21.91% | -18.24% | 18.47% | 15.65% | 8.51% |
Correlation
The correlation between NFRA and VWCE.DE is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2019 г. | 0.55 |
The correlation between NFRA and VWCE.DE shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFRA vs. VWCE.DE — Ранг доходности на риск
NFRA
VWCE.DE
Сравнение NFRA c VWCE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund (NFRA) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NFRA | VWCE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.42 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 3.19 | -1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.06 | 13.71 | -7.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NFRA | VWCE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 2.35 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.73 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.77 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок NFRA и VWCE.DE
Максимальная просадка NFRA за все время составила -32.49%, примерно равная максимальной просадке VWCE.DE в -33.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFRA и VWCE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFRA | VWCE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.49% | -33.91% | +1.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.28% | -8.91% | +1.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.15% | -17.27% | +6.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.75% | -26.11% | +3.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.39% | -0.81% | -1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.53% | -5.43% | +0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 2.08% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFRA и VWCE.DE
FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund (NFRA) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) имеют волатильность 3.36% и 3.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFRA | VWCE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | 3.45% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.30% | 9.26% | -0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.37% | 12.12% | -1.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.98% | 15.28% | -2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.97% | 17.33% | -2.36% |
Сравнение комиссий NFRA и VWCE.DE
NFRA берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии VWCE.DE в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFRA и VWCE.DE
Дивидендная доходность NFRA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, тогда как VWCE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFRA FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund | 5.55% | 6.00% | 3.33% | 2.57% | 2.28% | 2.71% | 2.22% | 2.27% | 3.06% | 2.81% | 2.98% | 2.47% |
VWCE.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NFRA and VWCE.DE have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VWCE.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VWCE.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.47% for NFRA.
NFRA is categorized as Utilities Equities, while VWCE.DE is Global Equities. NFRA tracks STOXX Global Broad Infrastructure Index, while VWCE.DE tracks FTSE All-World Index. They also come from different issuers: FlexShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.47% for NFRA and 0.19% for VWCE.DE.
Подберите оптимальное распределение для NFRA и VWCE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор