Сравнение NFRA с SC04.DE
NFRA (FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund) and SC04.DE (Invesco European Household Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - NFRA is a Utilities Equities fund tracking the STOXX Global Broad Infrastructure Index, while SC04.DE is a Consumer Staples Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Optimised Personal & Household Goods. Both are passively managed. Over the past 10 years, NFRA returned 7.08%/yr vs 4.62%/yr for SC04.DE. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NFRA charges 0.47%/yr vs 0.20%/yr for SC04.DE.
Доходность
Сравнение доходности NFRA и SC04.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NFRA торгуется в USD, в то время как SC04.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SC04.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NFRA показывает доходность 8.66%, что значительно выше, чем у SC04.DE с доходностью -11.71%. За последние 10 лет акции NFRA превзошли акции SC04.DE по среднегодовой доходности: 7.08% против 4.62% соответственно.
NFRA
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 8.66%
- 6 месяцев
- 8.93%
- 1 год
- 13.74%
- 3 года*
- 12.87%
- 5 лет*
- 5.51%
- 10 лет*
- 7.08%
SC04.DE
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 1.64%
- С начала года
- -11.71%
- 6 месяцев
- -10.73%
- 1 год
- -2.52%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- -0.12%
- 10 лет*
- 4.62%
Сравнение доходности по годам NFRA и SC04.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFRA FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund | 8.66% | 18.42% | 4.76% | 8.96% | -10.11% | 9.61% | 2.24% | 26.27% | -7.74% | 15.92% |
SC04.DE Invesco European Household Sector UCITS ETF | -11.71% | 21.44% | 0.95% | 11.91% | -15.86% | 9.96% | 16.95% | 26.76% | -20.12% | 29.28% |
Correlation
The correlation between NFRA and SC04.DE is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2013 г. | 0.52 |
The correlation between NFRA and SC04.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFRA vs. SC04.DE — Ранг доходности на риск
NFRA
SC04.DE
Сравнение NFRA c SC04.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund (NFRA) и Invesco European Household Sector UCITS ETF (SC04.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NFRA | SC04.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.99 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | -0.15 | +2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.06 | -0.36 | +6.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NFRA | SC04.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | -0.14 | +1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | -0.01 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.24 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.44 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок NFRA и SC04.DE
Максимальная просадка NFRA за все время составила -32.49%, примерно равная максимальной просадке SC04.DE в -33.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFRA и SC04.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFRA | SC04.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.49% | -33.45% | +0.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.28% | -16.92% | +9.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.15% | -18.73% | +7.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.75% | -33.45% | +10.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.49% | -33.45% | +0.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.39% | -14.02% | +11.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.53% | -6.72% | +2.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 7.08% | -4.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFRA и SC04.DE
Текущая волатильность для FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund (NFRA) составляет 3.36%, в то время как у Invesco European Household Sector UCITS ETF (SC04.DE) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что NFRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SC04.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFRA | SC04.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | 5.59% | -2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.30% | 14.40% | -6.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.37% | 17.99% | -7.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.98% | 20.13% | -7.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.97% | 19.06% | -4.09% |
Сравнение комиссий NFRA и SC04.DE
NFRA берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии SC04.DE в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFRA и SC04.DE
Дивидендная доходность NFRA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, тогда как SC04.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFRA FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund | 5.55% | 6.00% | 3.33% | 2.57% | 2.28% | 2.71% | 2.22% | 2.27% | 3.06% | 2.81% | 2.98% | 2.47% |
SC04.DE Invesco European Household Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NFRA and SC04.DE have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SC04.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SC04.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.47% for NFRA.
NFRA is categorized as Utilities Equities, while SC04.DE is Consumer Staples Equities. NFRA tracks STOXX Global Broad Infrastructure Index, while SC04.DE tracks STOXX® Europe 600 Optimised Personal & Household Goods. They also come from different issuers: FlexShares and Invesco. Their fees differ too: 0.47% for NFRA and 0.20% for SC04.DE.
Подберите оптимальное распределение для NFRA и SC04.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор