PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NFFFX с HFQAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NFFFX с HFQAX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

NFFFX (American Funds New World Fund) and HFQAX (Janus Henderson Global Equity Income Fund) are both mutual funds - NFFFX is a Emerging Markets Equities fund managed by American Funds, while HFQAX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Janus Henderson. Over the past 10 years, NFFFX returned 11.80%/yr vs 9.28%/yr for HFQAX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. NFFFX charges 0.68%/yr vs 1.24%/yr for HFQAX.

Доходность

Сравнение доходности NFFFX и HFQAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds New World Fund (NFFFX) и Janus Henderson Global Equity Income Fund (HFQAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NFFFX показывает доходность 18.76%, что значительно выше, чем у HFQAX с доходностью 13.36%. За последние 10 лет акции NFFFX превзошли акции HFQAX по среднегодовой доходности: 11.80% против 9.28% соответственно.

NFFFX

1 день
0.53%
1 месяц
5.59%
С начала года
18.76%
6 месяцев
18.83%
1 год
36.98%
3 года*
19.81%
5 лет*
7.24%
10 лет*
11.80%

HFQAX

1 день
0.00%
1 месяц
2.38%
С начала года
13.36%
6 месяцев
13.67%
1 год
26.91%
3 года*
18.51%
5 лет*
10.94%
10 лет*
9.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NFFFX и HFQAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NFFFX
American Funds New World Fund		18.76%28.52%6.78%16.11%-21.86%4.98%25.17%27.89%-12.08%32.92%
HFQAX
Janus Henderson Global Equity Income Fund		13.36%29.61%6.86%10.17%-6.59%12.45%1.66%20.87%-15.86%19.14%

Correlation

The correlation between NFFFX and HFQAX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2008 г.

0.82

The correlation between NFFFX and HFQAX shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.82 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds New World Fund

Janus Henderson Global Equity Income Fund

Часто сравнивают с NFFFX:
NFFFX с VTNFFFX с EEMVNFFFX с SPEMNFFFX с DFCEXNFFFX с SPGMNFFFX с SPYNFFFX с QQQ
Часто сравнивают с HFQAX:
HFQAX с TIBAXHFQAX с MIAQXHFQAX с HILYXHFQAX с GCOWHFQAX с SGENXHFQAX с JEPAXHFQAX с CAIBX

Доходность на риск

NFFFX vs. HFQAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFFFX
Ранг доходности на риск NFFFX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFFFX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFFFX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFFFX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFFFX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFFFX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
HFQAX
Ранг доходности на риск HFQAX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFQAX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFQAX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFQAX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFQAX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFQAX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFFFX c HFQAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds New World Fund (NFFFX) и Janus Henderson Global Equity Income Fund (HFQAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NFFFXHFQAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.36

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
3.18

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.45

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

2.76

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.59

9.85

+1.74

NFFFX vs. HFQAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFFFX на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HFQAX равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFFFX и HFQAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NFFFX и HFQAX

Максимальная просадка NFFFX за все время составила -50.17%, примерно равная максимальной просадке HFQAX в -52.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFFFX и HFQAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NFFFXHFQAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.17%

-52.77%

+2.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.01%

-9.99%

-3.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.05%

-12.20%

-2.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.48%

-21.83%

-11.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.48%

-34.79%

+1.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.61%

+0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.79%

-10.84%

+1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

2.80%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности NFFFX и HFQAX

American Funds New World Fund (NFFFX) имеет более высокую волатильность в 7.60% по сравнению с Janus Henderson Global Equity Income Fund (HFQAX) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что NFFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFQAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NFFFXHFQAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.60%

3.73%

+3.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.28%

9.87%

+4.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.22%

11.69%

+4.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.72%

13.07%

+2.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.26%

14.71%

+1.55%

Сравнение комиссий NFFFX и HFQAX

NFFFX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии HFQAX в 1.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFFFX и HFQAX

Дивидендная доходность NFFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что меньше доходности HFQAX в 5.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFQAX
Janus Henderson Global Equity Income Fund		5.88%6.59%7.96%7.89%8.02%6.92%7.25%6.80%7.66%6.03%6.77%6.60%
NFFFX
American Funds New World Fund		5.06%6.01%4.01%2.78%1.21%7.23%0.35%3.95%2.62%2.17%1.28%0.94%

Часто задаваемые вопросы

NFFFX and HFQAX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NFFFX has higher volatility (7.60%) compared to HFQAX (3.73%). In terms of maximum drawdown, NFFFX dropped -50.17% vs HFQAX's -52.77%.

HFQAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NFFFX и HFQAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор