PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NESTE.HE с BWET
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NESTE.HE с BWET

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neste Oyj (NESTE.HE) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET).

BWET - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность Breakwave Wet Freight Futures Index. Фонд был запущен 3 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности NESTE.HE и BWET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Neste Oyj (NESTE.HE) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NESTE.HE и BWET

2026 (YTD)202520242023
NESTE.HE
Neste Oyj		41.02%63.77%-60.23%-24.18%
BWET
Breakwave Tanker Shipping ETF		597.32%72.93%-35.19%16.22%
Разные валюты инструментов

NESTE.HE торгуется в EUR, в то время как BWET торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BWET были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NESTE.HE показывает доходность 41.02%, что значительно ниже, чем у BWET с доходностью 597.32%.

NESTE.HE

1 день
1.27%
1 месяц
21.49%
С начала года
41.02%
6 месяцев
69.43%
1 год
243.86%
3 года*
-12.83%
5 лет*
-7.68%
10 лет*
13.97%

BWET

1 день
13.95%
1 месяц
98.38%
С начала года
597.32%
6 месяцев
841.30%
1 год
1,078.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neste Oyj

Breakwave Tanker Shipping ETF

Часто сравнивают с NESTE.HE:
NESTE.HE с OPFINESTE.HE с 1MC.MINESTE.HE с OR.PANESTE.HE с VOO
Часто сравнивают с BWET:
BWET с BOATBWET с USOBWET с BNOBWET с NVDABWET с BDRYBWET с KSCOXBWET с BATT

Доходность на риск

NESTE.HE vs. BWET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NESTE.HE
Ранг доходности на риск NESTE.HE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESTE.HE: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESTE.HE: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESTE.HE: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESTE.HE: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESTE.HE: 9999
Ранг коэф-та Мартина
BWET
Ранг доходности на риск BWET: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWET: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWET: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWET: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWET: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWET: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NESTE.HE c BWET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neste Oyj (NESTE.HE) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NESTE.HEBWETDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

5.16

12.21

-7.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.51

6.29

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.65

1.91

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

13.17

36.37

-23.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

42.56

98.34

-55.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NESTE.HE vs. BWET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NESTE.HE на текущий момент составляет 5.16, что ниже коэффициента Шарпа BWET равного 12.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NESTE.HE и BWET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NESTE.HEBWETРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.16

12.21

-7.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

1.72

-1.40

Корреляция

Корреляция между NESTE.HE и BWET составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NESTE.HE и BWET

Дивидендная доходность NESTE.HE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, тогда как BWET не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NESTE.HE
Neste Oyj		0.74%1.03%9.90%2.35%1.91%1.85%0.95%12.25%2.52%2.44%2.74%2.35%
BWET
Breakwave Tanker Shipping ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NESTE.HE и BWET

Максимальная просадка NESTE.HE за все время составила -87.42%, что больше максимальной просадки BWET в -55.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NESTE.HE и BWET.

Загрузка...

Показатели просадок

NESTE.HEBWETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.42%

-56.90%

-30.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.62%

-28.84%

+13.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.97%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.10%

0.00%

-51.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.45%

-24.68%

-7.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.19%

10.20%

-5.01%

Волатильность

Сравнение волатильности NESTE.HE и BWET

Текущая волатильность для Neste Oyj (NESTE.HE) составляет 18.85%, в то время как у Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) волатильность равна 52.16%. Это указывает на то, что NESTE.HE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NESTE.HEBWETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.85%

52.16%

-33.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.64%

75.22%

-45.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.43%

86.51%

-42.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.27%

66.45%

-26.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.05%

66.45%

-29.40%