PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NESTE.HE с BWET
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NESTE.HE с BWET

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NESTE.HE (Neste Oyj) is a stock, while BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) is Commodities fund tracking the Breakwave Wet Freight Futures Index. Over the past 3 years, NESTE.HE returned -4.98%/yr vs 138.72%/yr for BWET. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NESTE.HE и BWET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Neste Oyj (NESTE.HE) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NESTE.HE торгуется в EUR, в то время как BWET торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BWET были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NESTE.HE показывает доходность 51.76%, что значительно ниже, чем у BWET с доходностью 1,002.56%.

NESTE.HE

1 день
-2.86%
1 месяц
-0.88%
С начала года
51.76%
6 месяцев
69.63%
1 год
208.51%
3 года*
-4.98%
5 лет*
-9.82%
10 лет*
14.08%

BWET

1 день
11.55%
1 месяц
-0.24%
С начала года
1,002.56%
6 месяцев
860.21%
1 год
1,979.39%
3 года*
138.72%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NESTE.HE и BWET

2026 (YTD)202520242023
NESTE.HE
Neste Oyj		51.76%63.77%-60.23%-24.18%
BWET
Breakwave Tanker Shipping ETF		1,002.56%72.93%-35.19%16.22%

Correlation

The correlation between NESTE.HE and BWET is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2023 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neste Oyj

Breakwave Tanker Shipping ETF

Часто сравнивают с NESTE.HE:
NESTE.HE с OPFINESTE.HE с 1MC.MINESTE.HE с OR.PANESTE.HE с VOO
Часто сравнивают с BWET:
BWET с BDRYBWET с BOATBWET с USOBWET с BNOBWET с PSIBWET с USEBWET с ISCMF

Доходность на риск

NESTE.HE vs. BWET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NESTE.HE
Ранг доходности на риск NESTE.HE: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESTE.HE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESTE.HE: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESTE.HE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESTE.HE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESTE.HE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
BWET
Ранг доходности на риск BWET: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWET: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWET: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWET: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWET: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWET: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NESTE.HE c BWET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neste Oyj (NESTE.HE) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NESTE.HEBWETDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.95
20.13

-15.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.40
6.67

-1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.97

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.38

64.23

-53.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

36.81

171.22

-134.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NESTE.HE vs. BWET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NESTE.HE на текущий момент составляет 4.95, что ниже коэффициента Шарпа BWET равного 20.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NESTE.HE и BWET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NESTE.HEBWETРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.95

20.13

-15.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

1.94

-1.62

Просадки

Сравнение просадок NESTE.HE и BWET

Максимальная просадка NESTE.HE за все время составила -87.42%, что больше максимальной просадки BWET в -55.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NESTE.HE и BWET.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NESTE.HEBWETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.42%

-55.99%

-31.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.35%

-31.21%

+10.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-81.22%

-55.99%

-25.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.97%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.38%

-0.24%

-47.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.59%

-24.62%

-7.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.72%

11.69%

-5.97%

Волатильность

Сравнение волатильности NESTE.HE и BWET

Текущая волатильность для Neste Oyj (NESTE.HE) составляет 12.14%, в то время как у Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) волатильность равна 29.22%. Это указывает на то, что NESTE.HE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NESTE.HEBWETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.14%

29.22%

-17.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.03%

89.48%

-58.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.73%

99.57%

-56.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.76%

71.39%

-30.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.32%

71.39%

-34.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NESTE.HE и BWET

Дивидендная доходность NESTE.HE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, тогда как BWET не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BWET
Breakwave Tanker Shipping ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NESTE.HE
Neste Oyj		0.68%1.03%9.90%2.35%1.91%1.85%0.95%12.25%2.52%2.44%2.74%2.35%

Часто задаваемые вопросы

NESTE.HE and BWET have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NESTE.HE и BWET

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор