PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NESP.L с QQQ3.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NESP.L с QQQ3.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NESP.L (Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc) and QQQ3.L (WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged) are both Nasdaq-100 funds - NESP.L tracks the Russell 1000 Growth TR USD while QQQ3.L tracks the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, NESP.L returned 25.65%/yr vs 61.31%/yr for QQQ3.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. NESP.L charges 0.25%/yr vs 0.75%/yr for QQQ3.L.

Доходность

Сравнение доходности NESP.L и QQQ3.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (NESP.L) и WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (QQQ3.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NESP.L торгуется в GBp, в то время как QQQ3.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQ3.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NESP.L показывает доходность 20.57%, что значительно ниже, чем у QQQ3.L с доходностью 60.62%.

NESP.L

1 день
-0.61%
1 месяц
10.79%
С начала года
20.57%
6 месяцев
19.40%
1 год
44.13%
3 года*
25.65%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQ3.L

1 день
0.00%
1 месяц
29.95%
С начала года
60.62%
6 месяцев
54.67%
1 год
132.20%
3 года*
61.31%
5 лет*
28.82%
10 лет*
45.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NESP.L и QQQ3.L

2026 (YTD)20252024202320222021
NESP.L
Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc		20.57%12.78%28.66%48.13%-25.12%8.81%
QQQ3.L
WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged		56.69%18.54%62.70%194.03%-77.15%14.61%

Correlation

The correlation between NESP.L and QQQ3.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2021 г.

0.92

The correlation between NESP.L and QQQ3.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc

WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged

Часто сравнивают с NESP.L:
NESP.L с EQQB.DENESP.L с EQQQ.LNESP.L с EQSG.LNESP.L с QQQNESP.L с IITU.LNESP.L с FUQA.LNESP.L с SPX5.L
Часто сравнивают с QQQ3.L:
QQQ3.L с TQQQQQQ3.L с LQQ.PAQQQ3.L с ^NDXQQQ3.L с MAGSQQQ3.L с VOOQQQ3.L с IPRV.LQQQ3.L с 3QQQ.L

Доходность на риск

NESP.L vs. QQQ3.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NESP.L
Ранг доходности на риск NESP.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESP.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESP.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESP.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESP.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESP.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
QQQ3.L
Ранг доходности на риск QQQ3.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ3.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ3.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ3.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ3.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ3.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NESP.L c QQQ3.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (NESP.L) и WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (QQQ3.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NESP.LQQQ3.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.86
2.86

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
3.22

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.41

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.67

3.66

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.38

10.76

-0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NESP.L vs. QQQ3.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NESP.L на текущий момент составляет 2.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ3.L равному 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NESP.L и QQQ3.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NESP.LQQQ3.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.86

2.86

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.87

-0.27

Просадки

Сравнение просадок NESP.L и QQQ3.L

Максимальная просадка NESP.L за все время составила -26.62%, что меньше максимальной просадки QQQ3.L в -79.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NESP.L и QQQ3.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NESP.LQQQ3.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.62%

-79.21%

+52.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-35.87%

+23.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.10%

-58.56%

+32.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-79.21%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-79.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

0.00%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.26%

-18.79%

+8.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.24%

12.24%

-8.00%

Волатильность

Сравнение волатильности NESP.L и QQQ3.L

Текущая волатильность для Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (NESP.L) составляет 4.41%, в то время как у WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (QQQ3.L) волатильность равна 14.17%. Это указывает на то, что NESP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ3.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NESP.LQQQ3.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

14.17%

-9.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.95%

33.76%

-22.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.35%

45.99%

-30.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.41%

60.34%

-30.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.41%

58.55%

-29.14%

Сравнение комиссий NESP.L и QQQ3.L

NESP.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии QQQ3.L в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NESP.L и QQQ3.L

Ни NESP.L, ни QQQ3.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, NESP.L and QQQ3.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, NESP.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

NESP.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.75% for QQQ3.L.

NESP.L tracks Russell 1000 Growth TR USD, while QQQ3.L tracks NASDAQ-100 Index (300%). They also come from different issuers: Invesco and WisdomTree. Their fees differ too: 0.25% for NESP.L and 0.75% for QQQ3.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NESP.L и QQQ3.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор