Сравнение NESP.L с FTWG.L
NESP.L (Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc) and FTWG.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist) are both exchange-traded funds - NESP.L is a Nasdaq-100 fund tracking the Russell 1000 Growth TR USD, while FTWG.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past year, NESP.L returned 44.13% vs 30.16% for FTWG.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. NESP.L charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for FTWG.L.
Доходность
Сравнение доходности NESP.L и FTWG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NESP.L показывает доходность 20.57%, что значительно выше, чем у FTWG.L с доходностью 11.87%.
NESP.L
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 10.79%
- С начала года
- 20.57%
- 6 месяцев
- 19.40%
- 1 год
- 44.13%
- 3 года*
- 25.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTWG.L
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 5.38%
- С начала года
- 11.87%
- 6 месяцев
- 12.43%
- 1 год
- 30.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NESP.L и FTWG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NESP.L Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc | 20.57% | 12.78% | 28.66% | 12.51% |
FTWG.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist | 11.87% | 14.12% | 19.92% | 7.22% |
Correlation
The correlation between NESP.L and FTWG.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г. | 0.84 |
The correlation between NESP.L and FTWG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NESP.L vs. FTWG.L — Ранг доходности на риск
NESP.L
FTWG.L
Сравнение NESP.L c FTWG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (NESP.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NESP.L | FTWG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.56 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.67 | 4.23 | -0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.38 | 17.22 | -6.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NESP.L | FTWG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.86 | 2.92 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 1.55 | -0.94 |
Просадки
Сравнение просадок NESP.L и FTWG.L
Максимальная просадка NESP.L за все время составила -26.62%, что больше максимальной просадки FTWG.L в -17.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NESP.L и FTWG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NESP.L | FTWG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.62% | -17.78% | -8.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -7.11% | -4.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | -0.42% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.26% | -1.99% | -8.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.24% | 1.75% | +2.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности NESP.L и FTWG.L
Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (NESP.L) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что NESP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTWG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NESP.L | FTWG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 3.04% | +1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.95% | 7.59% | +3.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.35% | 10.28% | +5.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.41% | 11.89% | +17.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.41% | 11.89% | +17.52% |
Сравнение комиссий NESP.L и FTWG.L
NESP.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FTWG.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NESP.L и FTWG.L
NESP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTWG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FTWG.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist | 1.22% | 1.34% | 1.50% | 0.70% |
NESP.L Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NESP.L and FTWG.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FTWG.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FTWG.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for NESP.L.
NESP.L is categorized as Nasdaq-100, while FTWG.L is Global Equities. NESP.L tracks Russell 1000 Growth TR USD, while FTWG.L tracks FTSE All-World Index. Their fees differ too: 0.25% for NESP.L and 0.15% for FTWG.L.
Подберите оптимальное распределение для NESP.L и FTWG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор