PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NESP.L с EQQD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности NESP.L и EQQD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (NESP.L) и Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist (EQQD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NESP.L торгуется в GBp, в то время как EQQD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EQQD.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NESP.L показывает доходность 20.57%, а EQQD.L немного ниже – 20.25%.


NESP.L

1 день
-0.61%
1 месяц
9.04%
С начала года
20.57%
6 месяцев
18.58%
1 год
43.22%
3 года*
25.65%
5 лет*
10 лет*

EQQD.L

1 день
-0.73%
1 месяц
9.59%
С начала года
20.25%
6 месяцев
18.39%
1 год
41.88%
3 года*
25.03%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NESP.L и EQQD.L


2026 (YTD)20252024202320222021
NESP.L
Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc
20.57%12.78%28.66%48.13%-25.12%8.81%
EQQD.L
Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist
20.21%11.36%28.96%48.78%-25.39%6.46%

Correlation

The correlation between NESP.L and EQQD.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2021 г.

0.94

The correlation between NESP.L and EQQD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc

Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist

Доходность на риск

NESP.L vs. EQQD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NESP.L
Ранг доходности на риск NESP.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESP.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESP.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESP.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESP.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESP.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина

EQQD.L
Ранг доходности на риск EQQD.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQQD.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQQD.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQQD.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQQD.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQQD.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NESP.L c EQQD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (NESP.L) и Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist (EQQD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NESP.LEQQD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.47

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.67

3.76

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.38

10.68

-0.30

NESP.L vs. EQQD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NESP.L на текущий момент составляет 2.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQQD.L равному 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NESP.L и EQQD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NESP.LEQQD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.86

2.66

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.90

-0.30

Просадки

Сравнение просадок NESP.L и EQQD.L

Максимальная просадка NESP.L за все время составила -26.62%, примерно равная максимальной просадке EQQD.L в -27.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NESP.L и EQQD.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


NESP.LEQQD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.62%

-27.45%

+0.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-11.10%

-0.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.10%

-24.40%

-1.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-0.73%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.26%

-7.33%

-2.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.24%

3.91%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности NESP.L и EQQD.L

Текущая волатильность для Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (NESP.L) составляет 4.41%, в то время как у Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist (EQQD.L) волатильность равна 5.00%. Это указывает на то, что NESP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQQD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


NESP.LEQQD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

5.00%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.95%

11.43%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.35%

15.66%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.41%

20.06%

+9.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.41%

20.06%

+9.35%

Сравнение комиссий NESP.L и EQQD.L

NESP.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии EQQD.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NESP.L и EQQD.L

NESP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EQQD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%.


ПозицияTTM20252024202320222021
EQQD.L
Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist
0.54%0.64%0.75%0.75%0.95%0.31%
NESP.L
Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.94, NESP.L and EQQD.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, EQQD.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EQQD.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for NESP.L.

Both ETFs track Russell 1000 Growth TR USD. Their fees differ too: 0.25% for NESP.L and 0.20% for EQQD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NESP.L и EQQD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор