Сравнение NESP.L с EQQD.L
NESP.L (Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc) and EQQD.L (Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist) are both Nasdaq-100 funds from Invesco tracking the Russell 1000 Growth TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, NESP.L returned 25.65%/yr vs 25.03%/yr for EQQD.L. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. NESP.L charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for EQQD.L.
Доходность
Сравнение доходности NESP.L и EQQD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NESP.L торгуется в GBp, в то время как EQQD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EQQD.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NESP.L показывает доходность 20.57%, а EQQD.L немного ниже – 20.25%.
NESP.L
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 9.04%
- С начала года
- 20.57%
- 6 месяцев
- 18.58%
- 1 год
- 43.22%
- 3 года*
- 25.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EQQD.L
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- 9.59%
- С начала года
- 20.25%
- 6 месяцев
- 18.39%
- 1 год
- 41.88%
- 3 года*
- 25.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NESP.L и EQQD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NESP.L Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc | 20.57% | 12.78% | 28.66% | 48.13% | -25.12% | 8.81% |
EQQD.L Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist | 20.21% | 11.36% | 28.96% | 48.78% | -25.39% | 6.46% |
Correlation
The correlation between NESP.L and EQQD.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2021 г. | 0.94 |
The correlation between NESP.L and EQQD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NESP.L vs. EQQD.L — Ранг доходности на риск
NESP.L
EQQD.L
Сравнение NESP.L c EQQD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (NESP.L) и Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist (EQQD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NESP.L | EQQD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.47 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.67 | 3.76 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.38 | 10.68 | -0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NESP.L | EQQD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.86 | 2.66 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.90 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок NESP.L и EQQD.L
Максимальная просадка NESP.L за все время составила -26.62%, примерно равная максимальной просадке EQQD.L в -27.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NESP.L и EQQD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NESP.L | EQQD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.62% | -27.45% | +0.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -11.10% | -0.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.10% | -24.40% | -1.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | -0.73% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.26% | -7.33% | -2.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.24% | 3.91% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности NESP.L и EQQD.L
Текущая волатильность для Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (NESP.L) составляет 4.41%, в то время как у Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist (EQQD.L) волатильность равна 5.00%. Это указывает на то, что NESP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQQD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NESP.L | EQQD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 5.00% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.95% | 11.43% | -0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.35% | 15.66% | -0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.41% | 20.06% | +9.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.41% | 20.06% | +9.35% |
Сравнение комиссий NESP.L и EQQD.L
NESP.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии EQQD.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NESP.L и EQQD.L
NESP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EQQD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
EQQD.L Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist | 0.54% | 0.64% | 0.75% | 0.75% | 0.95% | 0.31% |
NESP.L Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, NESP.L and EQQD.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, EQQD.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EQQD.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for NESP.L.
Both ETFs track Russell 1000 Growth TR USD. Their fees differ too: 0.25% for NESP.L and 0.20% for EQQD.L.
Подберите оптимальное распределение для NESP.L и EQQD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор