Сравнение NESG.L с XNAQ.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc (NESG.L) и Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAQ.L).
NESG.L и XNAQ.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NESG.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 ESG Index®. Фонд был запущен 25 окт. 2021 г.. XNAQ.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth TR USD. Фонд был запущен 21 янв. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NESG.L и XNAQ.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NESG.L и XNAQ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NESG.L Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc | -5.70% | 21.09% | 26.52% | 56.71% | -32.09% | 1.40% |
XNAQ.L Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C | -5.59% | 20.14% | 26.48% | 55.63% | -33.41% | 2.63% |
Разные валюты инструментов
NESG.L торгуется в USD, в то время как XNAQ.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XNAQ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NESG.L показывает доходность -5.70%, а XNAQ.L немного выше – -5.59%.
NESG.L
- 1 день
- 3.45%
- 1 месяц
- -2.31%
- С начала года
- -5.70%
- 6 месяцев
- -2.59%
- 1 год
- 25.89%
- 3 года*
- 23.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XNAQ.L
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- -5.59%
- 6 месяцев
- -3.42%
- 1 год
- 22.93%
- 3 года*
- 22.92%
- 5 лет*
- 13.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NESG.L и XNAQ.L
NESG.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XNAQ.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
NESG.L vs. XNAQ.L — Ранг доходности на риск
NESG.L
XNAQ.L
Сравнение NESG.L c XNAQ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc (NESG.L) и Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NESG.L | XNAQ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.16 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 1.72 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 2.60 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.46 | 9.71 | -2.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NESG.L | XNAQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.16 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.61 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между NESG.L и XNAQ.L составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NESG.L и XNAQ.L
Ни NESG.L, ни XNAQ.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок NESG.L и XNAQ.L
Максимальная просадка NESG.L за все время составила -34.69%, примерно равная максимальной просадке XNAQ.L в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NESG.L и XNAQ.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| NESG.L | XNAQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.69% | -27.52% | -7.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.01% | -10.99% | -1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.22% | -8.02% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.41% | -7.19% | -2.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 3.68% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности NESG.L и XNAQ.L
Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc (NESG.L) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAQ.L) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что NESG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XNAQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NESG.L | XNAQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.14% | 5.30% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.55% | 11.91% | +0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.94% | 19.77% | +0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.65% | 20.45% | +2.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.65% | 20.54% | +2.11% |