PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NESG.L с SPYL.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NESG.L с SPYL.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NESG.L (Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc) and SPYL.DE (State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc)) are both exchange-traded funds - NESG.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 ESG Index®, while SPYL.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, NESG.L returned 42.69% vs 27.76% for SPYL.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. NESG.L charges 0.25%/yr vs 0.03%/yr for SPYL.DE.

Доходность

Сравнение доходности NESG.L и SPYL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc (NESG.L) и State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (SPYL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NESG.L торгуется в USD, в то время как SPYL.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPYL.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NESG.L показывает доходность 20.35%, что значительно выше, чем у SPYL.DE с доходностью 10.09%.

NESG.L

1 день
-0.58%
1 месяц
9.66%
С начала года
20.35%
6 месяцев
20.11%
1 год
42.69%
3 года*
28.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYL.DE

1 день
-0.02%
1 месяц
4.47%
С начала года
10.09%
6 месяцев
11.10%
1 год
27.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NESG.L и SPYL.DE

2026 (YTD)202520242023
NESG.L
Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc		20.35%21.09%26.52%16.72%
SPYL.DE
State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc)		10.07%18.21%24.76%14.39%

Correlation

The correlation between NESG.L and SPYL.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2023 г.

0.85

The correlation between NESG.L and SPYL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc

State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc)

Часто сравнивают с NESG.L:
NESG.L с XNAS.LNESG.L с CNDX.LNESG.L с FPX.LNESG.L с QQQNESG.L с EQQB.DENESG.L с IUMD.LNESG.L с R1GB.L
Часто сравнивают с SPYL.DE:
SPYL.DE с CSPX.LSPYL.DE с SPYSPYL.DE с VUAA.LSPYL.DE с VWCE.DESPYL.DE с VOOSPYL.DE с SPY5.DESPYL.DE с VUAG.L

Доходность на риск

NESG.L vs. SPYL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NESG.L
Ранг доходности на риск NESG.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESG.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESG.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESG.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESG.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESG.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
SPYL.DE
Ранг доходности на риск SPYL.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYL.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYL.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYL.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYL.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYL.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NESG.L c SPYL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc (NESG.L) и State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (SPYL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NESG.LSPYL.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
2.40

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.53
3.42

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.42

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.54

3.21

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.44

13.72

-1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NESG.L vs. SPYL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NESG.L на текущий момент составляет 2.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYL.DE равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NESG.L и SPYL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NESG.LSPYL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

2.40

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

1.90

-1.12

Просадки

Сравнение просадок NESG.L и SPYL.DE

Максимальная просадка NESG.L за все время составила -34.69%, что больше максимальной просадки SPYL.DE в -19.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NESG.L и SPYL.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NESG.LSPYL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.69%

-19.42%

-15.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.01%

-8.60%

-3.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-0.62%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.09%

-1.79%

-7.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

2.02%

+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности NESG.L и SPYL.DE

Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc (NESG.L) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (SPYL.DE) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что NESG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NESG.LSPYL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

2.85%

+2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

8.13%

+4.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.47%

11.54%

+4.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.54%

14.20%

+8.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.54%

14.20%

+8.34%

Сравнение комиссий NESG.L и SPYL.DE

NESG.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPYL.DE в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NESG.L и SPYL.DE

Ни NESG.L, ни SPYL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

NESG.L and SPYL.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPYL.DE is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPYL.DE is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.25% for NESG.L.

NESG.L is categorized as Nasdaq-100, while SPYL.DE is S&P 500. NESG.L tracks NASDAQ-100 ESG Index®, while SPYL.DE tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.25% for NESG.L and 0.03% for SPYL.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NESG.L и SPYL.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор