PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NESG.L с NASL.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NESG.L с NASL.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc (NESG.L) и Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR (NASL.L).

NESG.L и NASL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NESG.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 ESG Index®. Фонд был запущен 25 окт. 2021 г.. NASL.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth TR USD. Фонд был запущен 17 янв. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности NESG.L и NASL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc (NESG.L) и Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR (NASL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NESG.L и NASL.L

2026 (YTD)20252024202320222021
NESG.L
Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc		-5.70%21.09%26.52%56.71%-32.09%1.40%
NASL.L
Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR		-5.33%20.14%26.63%55.75%-33.36%2.62%
Разные валюты инструментов

NESG.L торгуется в USD, в то время как NASL.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NASL.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NESG.L показывает доходность -5.70%, что значительно ниже, чем у NASL.L с доходностью -5.33%.

NESG.L

1 день
3.45%
1 месяц
-2.31%
С начала года
-5.70%
6 месяцев
-2.59%
1 год
25.89%
3 года*
23.40%
5 лет*
—
10 лет*
—

NASL.L

1 день
3.04%
1 месяц
-3.35%
С начала года
-5.33%
6 месяцев
-2.66%
1 год
24.54%
3 года*
23.31%
5 лет*
13.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc

Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR

Часто сравнивают с NESG.L:
NESG.L с XNAS.LNESG.L с CNDX.LNESG.L с QQQNESG.L с EQQB.DENESG.L с FPX.LNESG.L с R1GB.LNESG.L с IUMD.L
Часто сравнивают с NASL.L:
NASL.L с LQQ.PANASL.L с VEUA.LNASL.L с VEUR.LNASL.L с IUSA.DENASL.L с I500.LNASL.L с XDEV.LNASL.L с UC96.L

Сравнение комиссий NESG.L и NASL.L

NESG.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии NASL.L в 0.30%.

NASL.L
Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR
NESG.L
Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc

Доходность на риск

NESG.L vs. NASL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NESG.L
Ранг доходности на риск NESG.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESG.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESG.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESG.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESG.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESG.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
NASL.L
Ранг доходности на риск NASL.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NASL.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NASL.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NASL.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NASL.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NASL.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NESG.L c NASL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc (NESG.L) и Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR (NASL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NESG.LNASL.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.24

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

1.82

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.24

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

2.07

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.46

7.70

-0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NESG.L vs. NASL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NESG.L на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NASL.L равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NESG.L и NASL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NESG.LNASL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.24

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.84

-0.33

Корреляция

Корреляция между NESG.L и NASL.L составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NESG.L и NASL.L

Ни NESG.L, ни NASL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
NESG.L
Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NASL.L
Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.69%0.68%

Просадки

Сравнение просадок NESG.L и NASL.L

Максимальная просадка NESG.L за все время составила -34.69%, примерно равная максимальной просадке NASL.L в -35.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NESG.L и NASL.L.

Загрузка...

Показатели просадок

NESG.LNASL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.69%

-27.49%

-7.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.01%

-11.08%

-0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.22%

-8.35%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.41%

-6.24%

-3.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

3.72%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности NESG.L и NASL.L

Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc (NESG.L) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR (NASL.L) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что NESG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NASL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NESG.LNASL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.14%

5.62%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.55%

12.01%

+0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.94%

19.75%

+0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.65%

20.44%

+2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.65%

20.99%

+1.66%