PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NESG.L с NASD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NESG.L с NASD.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc (NESG.L) и Lyxor Nasdaq-100 Ucits ETF Acc USD (NASD.L).

NESG.L и NASD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NESG.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 ESG Index®. Фонд был запущен 25 окт. 2021 г.. NASD.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 17 янв. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности NESG.L и NASD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc (NESG.L) и Lyxor Nasdaq-100 Ucits ETF Acc USD (NASD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NESG.L и NASD.L

2026 (YTD)20252024202320222021
NESG.L
Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc		-5.70%21.09%26.52%56.71%-32.09%1.40%
NASD.L
Lyxor Nasdaq-100 Ucits ETF Acc USD		-5.09%19.87%26.82%56.40%-33.39%1.68%

Доходность по периодам

С начала года, NESG.L показывает доходность -5.70%, что значительно ниже, чем у NASD.L с доходностью -5.09%.

NESG.L

1 день
3.45%
1 месяц
-2.31%
С начала года
-5.70%
6 месяцев
-2.59%
1 год
25.89%
3 года*
23.40%
5 лет*
—
10 лет*
—

NASD.L

1 день
3.42%
1 месяц
-2.84%
С начала года
-5.09%
6 месяцев
-2.21%
1 год
24.83%
3 года*
23.27%
5 лет*
13.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc

Lyxor Nasdaq-100 Ucits ETF Acc USD

Часто сравнивают с NESG.L:
NESG.L с XNAS.LNESG.L с CNDX.LNESG.L с QQQNESG.L с EQQB.DENESG.L с FPX.LNESG.L с R1GB.LNESG.L с IUMD.L
Часто сравнивают с NASD.L:
NASD.L с AAPLNASD.L с TSLANASD.L с AIAI.LNASD.L с MWRD.LNASD.L с SUSW.LNASD.L с NVDANASD.L с META

Сравнение комиссий NESG.L и NASD.L

NESG.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии NASD.L в 0.30%.

NASD.L
Lyxor Nasdaq-100 Ucits ETF Acc USD
NESG.L
Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc

Доходность на риск

NESG.L vs. NASD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NESG.L
Ранг доходности на риск NESG.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESG.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESG.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESG.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESG.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESG.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
NASD.L
Ранг доходности на риск NASD.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NASD.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NASD.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NASD.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NASD.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NASD.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NESG.L c NASD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc (NESG.L) и Lyxor Nasdaq-100 Ucits ETF Acc USD (NASD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NESG.LNASD.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.25

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

1.85

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.25

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

2.20

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.46

7.94

-0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NESG.L vs. NASD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NESG.L на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NASD.L равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NESG.L и NASD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NESG.LNASD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.25

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.83

-0.32

Корреляция

Корреляция между NESG.L и NASD.L составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NESG.L и NASD.L

Ни NESG.L, ни NASD.L не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
NESG.L
Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NASD.L
Lyxor Nasdaq-100 Ucits ETF Acc USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.66%0.70%

Просадки

Сравнение просадок NESG.L и NASD.L

Максимальная просадка NESG.L за все время составила -34.69%, примерно равная максимальной просадке NASD.L в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NESG.L и NASD.L.

Загрузка...

Показатели просадок

NESG.LNASD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.69%

-35.01%

+0.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.01%

-11.90%

-0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.22%

-7.47%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.41%

-7.41%

-2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

3.03%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности NESG.L и NASD.L

Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc (NESG.L) и Lyxor Nasdaq-100 Ucits ETF Acc USD (NASD.L) имеют волатильность 6.14% и 5.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NESG.LNASD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.14%

5.99%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.55%

11.91%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.94%

19.88%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.65%

20.78%

+1.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.65%

21.29%

+1.36%