PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NESG.L с EQQS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NESG.L с EQQS.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc (NESG.L) и Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Acc (EQQS.L).

NESG.L и EQQS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NESG.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 ESG Index®. Фонд был запущен 25 окт. 2021 г.. EQQS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ - 100 Notional NTR Index. Фонд был запущен 21 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности NESG.L и EQQS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc (NESG.L) и Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Acc (EQQS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NESG.L и EQQS.L

2026 (YTD)20252024202320222021
NESG.L
Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc		-6.05%21.09%26.52%56.71%-32.09%1.40%
EQQS.L
Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Acc		-5.48%19.85%26.77%55.63%-33.47%2.51%

Доходность по периодам

С начала года, NESG.L показывает доходность -6.05%, что значительно ниже, чем у EQQS.L с доходностью -5.48%.

NESG.L

1 день
-0.37%
1 месяц
-1.77%
С начала года
-6.05%
6 месяцев
-3.68%
1 год
24.72%
3 года*
23.23%
5 лет*
—
10 лет*
—

EQQS.L

1 день
-0.41%
1 месяц
-2.32%
С начала года
-5.48%
6 месяцев
-3.18%
1 год
23.50%
3 года*
23.14%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc

Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с NESG.L:
NESG.L с XNAS.LNESG.L с CNDX.LNESG.L с QQQNESG.L с EQQB.DENESG.L с FPX.LNESG.L с R1GB.LNESG.L с IUMD.L
Часто сравнивают с EQQS.L:
EQQS.L с QQQMEQQS.L с IUIT.LEQQS.L с QQQEQQS.L с EQQQ.LEQQS.L с EQQU.LEQQS.L с VWRA.LEQQS.L с VUAA.L

Сравнение комиссий NESG.L и EQQS.L

NESG.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии EQQS.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

NESG.L
Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc
EQQS.L
Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Acc

Доходность на риск

NESG.L vs. EQQS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NESG.L
Ранг доходности на риск NESG.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESG.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESG.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESG.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESG.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESG.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
EQQS.L
Ранг доходности на риск EQQS.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQQS.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQQS.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQQS.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQQS.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQQS.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NESG.L c EQQS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc (NESG.L) и Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Acc (EQQS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NESG.LEQQS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.20

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

1.79

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.24

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.53

2.57

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.11

9.59

-0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NESG.L vs. EQQS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NESG.L на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQQS.L равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NESG.L и EQQS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NESG.LEQQS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.20

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.62

-0.12

Корреляция

Корреляция между NESG.L и EQQS.L составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NESG.L и EQQS.L

Ни NESG.L, ни EQQS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NESG.L и EQQS.L

Максимальная просадка NESG.L за все время составила -34.69%, примерно равная максимальной просадке EQQS.L в -34.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NESG.L и EQQS.L.

Загрузка...

Показатели просадок

NESG.LEQQS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.69%

-34.93%

+0.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.01%

-11.17%

-0.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.56%

-7.90%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.41%

-9.30%

-0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

2.99%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности NESG.L и EQQS.L

Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc (NESG.L) и Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Acc (EQQS.L) имеют волатильность 5.73% и 5.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NESG.LEQQS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.73%

5.66%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.55%

11.94%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.85%

19.55%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.64%

22.62%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.64%

22.62%

+0.02%