PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NESG.L с EQGB.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NESG.L с EQGB.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc (NESG.L) и Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L).

NESG.L и EQGB.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NESG.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 ESG Index®. Фонд был запущен 25 окт. 2021 г.. EQGB.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 17 окт. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности NESG.L и EQGB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc (NESG.L) и Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NESG.L и EQGB.L

2026 (YTD)20252024202320222021
NESG.L
Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc		-6.05%21.09%26.52%56.71%-32.09%1.40%
EQGB.L
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc		-7.37%28.61%24.02%62.04%-42.01%2.42%
Разные валюты инструментов

NESG.L торгуется в USD, в то время как EQGB.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EQGB.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NESG.L показывает доходность -6.05%, что значительно выше, чем у EQGB.L с доходностью -6.46%.

NESG.L

1 день
-0.37%
1 месяц
-1.77%
С начала года
-6.05%
6 месяцев
-3.68%
1 год
24.72%
3 года*
23.23%
5 лет*
—
10 лет*
—

EQGB.L

1 день
0.00%
1 месяц
-2.46%
С начала года
-6.46%
6 месяцев
-4.02%
1 год
25.98%
3 года*
25.36%
5 лет*
11.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc

Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc

Часто сравнивают с NESG.L:
NESG.L с XNAS.LNESG.L с CNDX.LNESG.L с QQQNESG.L с EQQB.DENESG.L с FPX.LNESG.L с R1GB.LNESG.L с IUMD.L
Часто сравнивают с EQGB.L:
EQGB.L с EQQQ.LEQGB.L с CNX1.LEQGB.L с VWRP.LEQGB.L с QQQEQGB.L с XNAQ.LEQGB.L с WLDS.LEQGB.L с INTL.L

Сравнение комиссий NESG.L и EQGB.L

NESG.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EQGB.L в 0.35%.

EQGB.L
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc
NESG.L
Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc

Доходность на риск

NESG.L vs. EQGB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NESG.L
Ранг доходности на риск NESG.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESG.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESG.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESG.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESG.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESG.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
EQGB.L
Ранг доходности на риск EQGB.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQGB.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQGB.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQGB.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQGB.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQGB.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NESG.L c EQGB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc (NESG.L) и Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NESG.LEQGB.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.13

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

1.72

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.22

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.53

2.06

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.11

7.93

+1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NESG.L vs. EQGB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NESG.L на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQGB.L равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NESG.L и EQGB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NESG.LEQGB.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.13

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.67

-0.17

Корреляция

Корреляция между NESG.L и EQGB.L составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NESG.L и EQGB.L

Ни NESG.L, ни EQGB.L не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
NESG.L
Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EQGB.L
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.04%

Просадки

Сравнение просадок NESG.L и EQGB.L

Максимальная просадка NESG.L за все время составила -34.69%, что меньше максимальной просадки EQGB.L в -47.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NESG.L и EQGB.L.

Загрузка...

Показатели просадок

NESG.LEQGB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.69%

-36.77%

+2.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.01%

-11.33%

-0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.56%

-8.28%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.41%

-7.64%

-1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

3.10%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности NESG.L и EQGB.L

Текущая волатильность для Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc (NESG.L) составляет 5.73%, в то время как у Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L) волатильность равна 7.08%. Это указывает на то, что NESG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NESG.LEQGB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.73%

7.08%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.55%

13.75%

-1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.85%

22.98%

-3.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.64%

24.73%

-2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.64%

24.85%

-2.21%