PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEMKY с 1DTE.MI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NEMKY с 1DTE.MI

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

NEMKY (Nemetschek SE) and 1DTE.MI (Deutsche Telekom AG) are both stocks. NEMKY operates in Software - Application (Technology), while 1DTE.MI operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 3 years, NEMKY returned 11.22%/yr vs 19.40%/yr for 1DTE.MI. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности NEMKY и 1DTE.MI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nemetschek SE (NEMKY) и Deutsche Telekom AG (1DTE.MI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NEMKY торгуется в USD, в то время как 1DTE.MI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 1DTE.MI были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NEMKY показывает доходность -33.43%, что значительно ниже, чем у 1DTE.MI с доходностью 0.66%.

NEMKY

1 день
0.00%
1 месяц
0.22%
С начала года
-33.43%
6 месяцев
-34.55%
1 год
-51.96%
3 года*
11.22%
5 лет*
—
10 лет*
—

1DTE.MI

1 день
-0.39%
1 месяц
-0.89%
С начала года
0.66%
6 месяцев
4.41%
1 год
-14.09%
3 года*
19.40%
5 лет*
12.57%
10 лет*
11.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NEMKY и 1DTE.MI

2026 (YTD)2025202420232022
NEMKY
Nemetschek SE		-33.43%7.10%30.43%66.83%-45.31%
1DTE.MI
Deutsche Telekom AG		0.66%13.55%30.85%27.47%-1.13%

Correlation

The correlation between NEMKY and 1DTE.MI is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2022 г.

-0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nemetschek SE

Deutsche Telekom AG

Часто сравнивают с NEMKY:
NEMKY с SPYNEMKY с HAGHYNEMKY с 1SIE.MINEMKY с 1HEI.MINEMKY с 1ALV.MINEMKY с DB1.DENEMKY с CBK.DE
Часто сравнивают с 1DTE.MI:
1DTE.MI с EXXT.DE1DTE.MI с TMUS1DTE.MI с SAP1DTE.MI с TM5.DE1DTE.MI с ENR.DE1DTE.MI с VOO1DTE.MI с HAGHY

Доходность на риск

NEMKY vs. 1DTE.MI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEMKY
Ранг доходности на риск NEMKY: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEMKY: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEMKY: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEMKY: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEMKY: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEMKY: 66
Ранг коэф-та Мартина
1DTE.MI
Ранг доходности на риск 1DTE.MI: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 1DTE.MI: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 1DTE.MI: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 1DTE.MI: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 1DTE.MI: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 1DTE.MI: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEMKY c 1DTE.MI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nemetschek SE (NEMKY) и Deutsche Telekom AG (1DTE.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEMKY1DTE.MIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.80
-0.62

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.96
-0.75

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

0.91

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

-0.68

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.48

-1.19

-0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEMKY vs. 1DTE.MI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEMKY на текущий момент составляет -0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 1DTE.MI равному -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEMKY и 1DTE.MI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEMKY1DTE.MIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.80

-0.62

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

0.33

-0.40

Просадки

Сравнение просадок NEMKY и 1DTE.MI

Максимальная просадка NEMKY за все время составила -59.77%, что больше максимальной просадки 1DTE.MI в -47.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEMKY и 1DTE.MI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NEMKY1DTE.MIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.77%

-47.39%

-12.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.77%

-21.26%

-38.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.77%

-22.95%

-36.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.71%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.96%

-17.21%

-34.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.00%

-13.43%

-9.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.07%

12.66%

+22.41%

Волатильность

Сравнение волатильности NEMKY и 1DTE.MI

Nemetschek SE (NEMKY) имеет более высокую волатильность в 19.00% по сравнению с Deutsche Telekom AG (1DTE.MI) с волатильностью 6.18%. Это указывает на то, что NEMKY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 1DTE.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NEMKY1DTE.MIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.00%

6.18%

+12.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

62.06%

18.92%

+43.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

86.19%

24.59%

+61.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.65%

22.10%

+37.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.65%

21.98%

+37.67%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEMKY и 1DTE.MI

Дивидендная доходность NEMKY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности 1DTE.MI в 3.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
1DTE.MI
Deutsche Telekom AG		3.59%3.19%2.66%3.25%3.56%3.68%11.49%4.76%4.42%4.06%3.38%3.01%
NEMKY
Nemetschek SE		1.05%0.52%0.47%0.00%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NEMKY и 1DTE.MI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nemetschek SE и Deutsche Telekom AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. NEMKY значения в USD, 1DTE.MI значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

NEMKY and 1DTE.MI have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NEMKY и 1DTE.MI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор