PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEMIX с FQEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NEMIX с FQEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund (NEMIX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX).

NEMIX управляется Neuberger Berman. Фонд был запущен 7 окт. 2008 г.. FQEMX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 21 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности NEMIX и FQEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund (NEMIX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NEMIX и FQEMX

2026 (YTD)20252024202320222021
NEMIX
Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund		2.91%35.31%12.87%4.68%-23.86%-4.11%
FQEMX
Franklin Templeton SMACS: Series EM		12.06%55.98%6.67%12.18%-20.68%0.32%

Доходность по периодам

С начала года, NEMIX показывает доходность 2.91%, что значительно ниже, чем у FQEMX с доходностью 12.06%.

NEMIX

1 день
1.94%
1 месяц
-8.15%
С начала года
2.91%
6 месяцев
5.36%
1 год
33.97%
3 года*
16.84%
5 лет*
2.88%
10 лет*
7.37%

FQEMX

1 день
3.12%
1 месяц
-15.56%
С начала года
12.06%
6 месяцев
27.82%
1 год
70.93%
3 года*
25.83%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund

Franklin Templeton SMACS: Series EM

Часто сравнивают с NEMIX:
NEMIX с VYMNEMIX с LCSMXNEMIX с NGUAXNEMIX с NMANXNEMIX с EMPTXNEMIX с NBGIXNEMIX с NBGNX
Часто сравнивают с FQEMX:
FQEMX с AVDVFQEMX с VOOFQEMX с MEMQXFQEMX с DEMIXFQEMX с EMRSXFQEMX с DFESXFQEMX с FSSGX

Сравнение комиссий NEMIX и FQEMX

NEMIX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии FQEMX в 0.00%.

NEMIX
Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund
FQEMX
Franklin Templeton SMACS: Series EM

Доходность на риск

NEMIX vs. FQEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEMIX
Ранг доходности на риск NEMIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEMIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEMIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEMIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEMIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEMIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FQEMX
Ранг доходности на риск FQEMX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FQEMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FQEMX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FQEMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FQEMX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FQEMX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEMIX c FQEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund (NEMIX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEMIXFQEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.24

3.07

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.90

3.44

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.55

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.75

3.47

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.80

13.65

-3.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEMIX vs. FQEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEMIX на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FQEMX равному 3.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEMIX и FQEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEMIXFQEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

3.07

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.62

-0.25

Корреляция

Корреляция между NEMIX и FQEMX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEMIX и FQEMX

Дивидендная доходность NEMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности FQEMX в 2.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEMIX
Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund		0.02%0.02%0.14%1.34%0.44%1.06%0.36%1.80%1.00%0.63%0.52%0.69%
FQEMX
Franklin Templeton SMACS: Series EM		2.84%3.18%3.15%4.82%3.93%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NEMIX и FQEMX

Максимальная просадка NEMIX за все время составила -41.28%, что больше максимальной просадки FQEMX в -34.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEMIX и FQEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

NEMIXFQEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.28%

-34.46%

-6.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.66%

-18.93%

+7.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.67%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.94%

-16.40%

+6.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.25%

-11.08%

-3.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

4.81%

-1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности NEMIX и FQEMX

Текущая волатильность для Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund (NEMIX) составляет 6.32%, в то время как у Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX) волатильность равна 14.20%. Это указывает на то, что NEMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FQEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NEMIXFQEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.32%

14.20%

-7.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.10%

20.17%

-9.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.67%

24.14%

-8.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.76%

19.73%

-3.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.73%

19.73%

-3.00%