Сравнение NEMD с NBJP
NEMD (Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency ETF) and NBJP (Neuberger Berman Japan Equity ETF) are both exchange-traded funds - NEMD is a Emerging Markets Bonds fund actively managed by Neuberger Berman, while NBJP is a Japan Equities fund actively managed by Neuberger Berman. Both are actively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. NEMD charges 0.60%/yr vs 0.50%/yr for NBJP.
Доходность
Сравнение доходности NEMD и NBJP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEMD показывает доходность 4.23%, что значительно ниже, чем у NBJP с доходностью 15.67%.
NEMD
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.55%
- 6 месяцев
- 3.09%
- С начала года
- 4.23%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NBJP
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- -4.60%
- 6 месяцев
- 8.84%
- С начала года
- 15.67%
- 1 год
- 33.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NEMD и NBJP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NEMD Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency ETF | 4.23% | 7.10% |
NBJP Neuberger Berman Japan Equity ETF | 15.67% | 6.96% |
Correlation
The correlation between NEMD and NBJP is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEMD vs. NBJP — Ранг доходности на риск
NEMD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NBJP
Сравнение NEMD c NBJP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency ETF (NEMD) и Neuberger Berman Japan Equity ETF (NBJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NEMD | NBJP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.35 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.98 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NEMD и NBJP
Максимальная просадка NEMD за все время составила -4.43%, что меньше максимальной просадки NBJP в -14.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEMD и NBJP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEMD | NBJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.43% | -14.34% | +9.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | -8.25% | +7.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.56% | -3.26% | +2.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.21% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NEMD и NBJP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEMD | NBJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.99% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.84% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.51% | 21.56% | -15.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.51% | 20.27% | -13.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.51% | 20.27% | -13.76% |
Сравнение комиссий NEMD и NBJP
NEMD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии NBJP в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEMD и NBJP
Дивидендная доходность NEMD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что больше доходности NBJP в 1.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
NBJP Neuberger Berman Japan Equity ETF | 1.98% | 2.29% | 0.75% |
NEMD Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency ETF | 5.23% | 2.39% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NEMD and NBJP have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NBJP is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NBJP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for NEMD.
NEMD has the higher dividend yield at 5.23%, compared with 1.98% for NBJP.
NEMD is categorized as Emerging Markets Bonds, while NBJP is Japan Equities. Their fees differ too: 0.60% for NEMD and 0.50% for NBJP.
Подберите оптимальное распределение для NEMD и NBJP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор