Сравнение NEMD с EMTL
NEMD (Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency ETF) and EMTL (SPDR DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF) are both Emerging Markets Bonds funds. Both are actively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NEMD charges 0.60%/yr vs 0.65%/yr for EMTL.
Доходность
Сравнение доходности NEMD и EMTL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEMD показывает доходность 3.76%, что значительно выше, чем у EMTL с доходностью 0.74%.
NEMD
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 1.56%
- С начала года
- 3.76%
- 6 месяцев
- 4.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EMTL
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 0.89%
- 1 год
- 5.61%
- 3 года*
- 7.09%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- 3.38%
Сравнение доходности по годам NEMD и EMTL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NEMD Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency ETF | 3.76% | 7.07% |
EMTL SPDR DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF | 0.74% | 2.16% |
Correlation
The correlation between NEMD and EMTL is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2025 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEMD vs. EMTL — Ранг доходности на риск
NEMD
EMTL
Сравнение NEMD c EMTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency ETF (NEMD) и SPDR DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF (EMTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEMD | EMTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.54 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.14 | 0.74 | +1.40 |
Просадки
Сравнение просадок NEMD и EMTL
Максимальная просадка NEMD за все время составила -4.43%, что меньше максимальной просадки EMTL в -22.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEMD и EMTL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEMD | EMTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.43% | -22.91% | +18.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.00% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.79% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -0.09% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.57% | -3.83% | +3.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.56% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NEMD и EMTL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEMD | EMTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.67% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.65% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.51% | 2.22% | +4.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.51% | 4.88% | +1.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.51% | 4.67% | +1.84% |
Сравнение комиссий NEMD и EMTL
NEMD берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии EMTL в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEMD и EMTL
Дивидендная доходность NEMD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что меньше доходности EMTL в 4.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMTL SPDR DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF | 4.95% | 5.09% | 5.34% | 4.78% | 4.19% | 5.43% | 3.28% | 3.96% | 3.35% | 4.16% | 8.87% |
NEMD Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency ETF | 4.73% | 2.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NEMD and EMTL have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NEMD is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NEMD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for EMTL.
EMTL has the higher dividend yield at 4.95%, compared with 4.73% for NEMD.
They also come from different issuers: Neuberger Berman and State Street. Their fees differ too: 0.60% for NEMD and 0.65% for EMTL.
Подберите оптимальное распределение для NEMD и EMTL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор