Сравнение NELIX с NPCT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Equity Long/Short Fund (NELIX) и Nuveen Core Plus Impact Fund (NPCT).
NELIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 29 дек. 2008 г.. NPCT - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 28 апр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности NELIX и NPCT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NELIX и NPCT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NELIX Nuveen Equity Long/Short Fund | -2.12% | 11.31% | 20.55% | 24.09% | -14.94% | 11.91% |
NPCT Nuveen Core Plus Impact Fund | 2.93% | 9.87% | 17.23% | 7.78% | -37.50% | -4.98% |
Доходность по периодам
С начала года, NELIX показывает доходность -2.12%, что значительно ниже, чем у NPCT с доходностью 2.93%.
NELIX
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -2.44%
- С начала года
- -2.12%
- 6 месяцев
- -1.00%
- 1 год
- 13.87%
- 3 года*
- 16.20%
- 5 лет*
- 9.78%
- 10 лет*
- 9.35%
NPCT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- 2.93%
- 6 месяцев
- -1.52%
- 1 год
- 7.52%
- 3 года*
- 12.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NELIX и NPCT
NELIX берет комиссию в 1.35%, что меньше комиссии NPCT в 5.08%.
Доходность на риск
NELIX vs. NPCT — Ранг доходности на риск
NELIX
NPCT
Сравнение NELIX c NPCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Equity Long/Short Fund (NELIX) и Nuveen Core Plus Impact Fund (NPCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NELIX | NPCT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.63 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 0.98 | +0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.13 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 1.03 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.44 | 2.58 | +3.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NELIX | NPCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.63 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | -0.25 | +0.93 |
Корреляция
Корреляция между NELIX и NPCT составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NELIX и NPCT
Дивидендная доходность NELIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что меньше доходности NPCT в 12.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NELIX Nuveen Equity Long/Short Fund | 3.89% | 3.81% | 4.78% | 4.20% | 6.84% | 2.44% | 0.00% | 0.00% | 1.35% | 1.58% |
NPCT Nuveen Core Plus Impact Fund | 12.56% | 13.15% | 12.20% | 10.28% | 11.93% | 3.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NELIX и NPCT
Максимальная просадка NELIX за все время составила -28.72%, что меньше максимальной просадки NPCT в -46.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NELIX и NPCT.
Загрузка...
Показатели просадок
| NELIX | NPCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.72% | -46.77% | +18.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.92% | -7.30% | -1.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.30% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.12% | -16.44% | +12.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.75% | -25.60% | +20.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 2.91% | -0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности NELIX и NPCT
Текущая волатильность для Nuveen Equity Long/Short Fund (NELIX) составляет 4.17%, в то время как у Nuveen Core Plus Impact Fund (NPCT) волатильность равна 4.85%. Это указывает на то, что NELIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NPCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NELIX | NPCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | 4.85% | -0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.61% | 6.52% | +1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.67% | 11.93% | +1.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.71% | 13.15% | -0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.73% | 13.15% | +0.58% |