PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEFOX с VNSYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NEFOX с VNSYX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

NEFOX (Natixis Funds Trust II Oakmark Fund) and VNSYX (Natixis Vaughan Nelson Select Fund) are both mutual funds - NEFOX is a Large Cap Value Equities fund managed by Natixis, while VNSYX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Natixis. Over the past 10 years, NEFOX returned 13.31%/yr vs 13.89%/yr for VNSYX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. NEFOX charges 1.05%/yr vs 0.85%/yr for VNSYX.

Доходность

Сравнение доходности NEFOX и VNSYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Natixis Funds Trust II Oakmark Fund (NEFOX) и Natixis Vaughan Nelson Select Fund (VNSYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NEFOX показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у VNSYX с доходностью 10.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NEFOX имеют среднегодовую доходность 13.31%, а акции VNSYX немного впереди с 13.89%.

NEFOX

1 день
1.69%
1 месяц
-0.27%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
2.18%
1 год
12.59%
3 года*
15.57%
5 лет*
9.51%
10 лет*
13.31%

VNSYX

1 день
1.25%
1 месяц
2.03%
С начала года
10.04%
6 месяцев
9.60%
1 год
24.63%
3 года*
14.18%
5 лет*
10.86%
10 лет*
13.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NEFOX и VNSYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEFOX
Natixis Funds Trust II Oakmark Fund		-0.40%14.77%15.71%30.96%-13.02%33.94%13.08%26.76%-13.01%20.76%
VNSYX
Natixis Vaughan Nelson Select Fund		10.04%13.11%10.69%22.23%-16.65%39.78%18.57%27.85%-4.74%23.83%

Correlation

The correlation between NEFOX and VNSYX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2012 г.

0.82

Over the past year, the correlation between NEFOX and VNSYX has dropped to 0.53 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Natixis Funds Trust II Oakmark Fund

Natixis Vaughan Nelson Select Fund

Часто сравнивают с NEFOX:
NEFOX с OAKMXNEFOX с PEYAXNEFOX с LSFYXNEFOX с DGRONEFOX с NEFHXNEFOX с LSIIXNEFOX с LSGRX
Часто сравнивают с VNSYX:
VNSYX с GQETXVNSYX с ACUSXVNSYX с GAFYXVNSYX с NWAUXVNSYX с ESGYXVNSYX с VSTSXVNSYX с GATEX

Доходность на риск

NEFOX vs. VNSYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEFOX
Ранг доходности на риск NEFOX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEFOX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEFOX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEFOX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEFOX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEFOX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
VNSYX
Ранг доходности на риск VNSYX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNSYX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNSYX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNSYX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNSYX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNSYX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEFOX c VNSYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Funds Trust II Oakmark Fund (NEFOX) и Natixis Vaughan Nelson Select Fund (VNSYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEFOXVNSYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
2.12

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.69
3.06

-1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.38

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

2.55

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.47

10.07

-4.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEFOX vs. VNSYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEFOX на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа VNSYX равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEFOX и VNSYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEFOXVNSYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

2.12

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.64

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.79

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.85

-0.49

Просадки

Сравнение просадок NEFOX и VNSYX

Максимальная просадка NEFOX за все время составила -62.35%, что больше максимальной просадки VNSYX в -33.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEFOX и VNSYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NEFOXVNSYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.35%

-33.15%

-29.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.07%

-11.85%

+4.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.25%

-20.65%

+3.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.56%

-23.91%

+0.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.01%

-33.15%

-7.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.05%

0.00%

-3.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.49%

-4.16%

-8.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

3.27%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности NEFOX и VNSYX

Natixis Funds Trust II Oakmark Fund (NEFOX) имеет более высокую волатильность в 3.70% по сравнению с Natixis Vaughan Nelson Select Fund (VNSYX) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что NEFOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNSYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NEFOXVNSYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

3.49%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.40%

11.60%

-1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.84%

14.27%

-0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.24%

17.71%

+1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.85%

18.10%

+2.75%

Сравнение комиссий NEFOX и VNSYX

NEFOX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии VNSYX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEFOX и VNSYX

Дивидендная доходность NEFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.18%, что больше доходности VNSYX в 8.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEFOX
Natixis Funds Trust II Oakmark Fund		10.18%7.14%6.85%3.62%17.00%7.02%9.21%9.34%10.83%4.19%3.66%4.01%
VNSYX
Natixis Vaughan Nelson Select Fund		8.48%9.33%0.00%0.14%1.18%36.73%7.14%8.46%10.64%8.55%1.89%2.26%

Часто задаваемые вопросы

NEFOX and VNSYX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NEFOX has higher volatility (3.70%) compared to VNSYX (3.49%). In terms of maximum drawdown, NEFOX dropped -62.35% vs VNSYX's -33.15%.

VNSYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NEFOX и VNSYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор