PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEEIX с RYCKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NEEIX с RYCKX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

NEEIX (Needham Growth Fund Institutional Class) and RYCKX (Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, NEEIX returned 14.72%/yr vs 5.39%/yr for RYCKX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. NEEIX charges 1.21%/yr vs 2.26%/yr for RYCKX.

Доходность

Сравнение доходности NEEIX и RYCKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Needham Growth Fund Institutional Class (NEEIX) и Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund (RYCKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NEEIX показывает доходность 57.27%, что значительно выше, чем у RYCKX с доходностью 19.43%.

NEEIX

1 день
-4.98%
1 месяц
7.16%
С начала года
57.27%
6 месяцев
53.96%
1 год
85.37%
3 года*
30.11%
5 лет*
14.72%
10 лет*
—

RYCKX

1 день
-2.08%
1 месяц
2.47%
С начала года
19.43%
6 месяцев
16.69%
1 год
28.80%
3 года*
17.02%
5 лет*
5.39%
10 лет*
8.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NEEIX и RYCKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEEIX
Needham Growth Fund Institutional Class		57.27%9.32%19.26%27.30%-33.26%28.13%42.39%43.15%-10.13%8.47%
RYCKX
Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund		19.43%6.61%15.10%13.97%-23.05%11.26%29.72%14.60%-15.17%18.02%

Correlation

The correlation between NEEIX and RYCKX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г.

0.84

The correlation between NEEIX and RYCKX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Needham Growth Fund Institutional Class

Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund

Часто сравнивают с NEEIX:
NEEIX с AMGOXNEEIX с CIPIXNEEIX с BQMGXNEEIX с FSMAXNEEIX с NEAGXNEEIX с NEAIXNEEIX с MGOYX
Часто сравнивают с RYCKX:
RYCKX с FCGSXRYCKX с VOORYCKX с FXAIXRYCKX с MGKRYCKX с SPYRYCKX с RYMIXRYCKX с RYRRX

Доходность на риск

NEEIX vs. RYCKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEEIX
Ранг доходности на риск NEEIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEEIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEEIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEEIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEEIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEEIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
RYCKX
Ранг доходности на риск RYCKX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCKX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCKX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCKX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCKX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCKX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEEIX c RYCKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Growth Fund Institutional Class (NEEIX) и Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund (RYCKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NEEIXRYCKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.11
1.59

+1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
2.27

+1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.28

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.90

2.90

+4.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.93

11.60

+11.32

NEEIX vs. RYCKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEEIX на текущий момент составляет 3.11, что выше коэффициента Шарпа RYCKX равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEEIX и RYCKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NEEIX и RYCKX

Максимальная просадка NEEIX за все время составила -43.11%, что меньше максимальной просадки RYCKX в -52.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEEIX и RYCKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NEEIXRYCKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.11%

-52.60%

+9.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.22%

-10.50%

-2.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.13%

-27.14%

-8.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.11%

-35.98%

-7.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.98%

-2.08%

-2.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.82%

-9.49%

-1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.97%

2.62%

+1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности NEEIX и RYCKX

Needham Growth Fund Institutional Class (NEEIX) имеет более высокую волатильность в 14.15% по сравнению с Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund (RYCKX) с волатильностью 6.76%. Это указывает на то, что NEEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYCKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NEEIXRYCKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.15%

6.76%

+7.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.58%

15.55%

+8.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.38%

19.13%

+10.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.82%

22.89%

+5.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.03%

23.09%

+2.94%

Сравнение комиссий NEEIX и RYCKX

NEEIX берет комиссию в 1.21%, что меньше комиссии RYCKX в 2.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEEIX и RYCKX

Дивидендная доходность NEEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, тогда как RYCKX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEEIX
Needham Growth Fund Institutional Class		4.55%7.16%7.48%0.00%1.72%6.70%5.58%11.09%17.58%9.64%0.00%0.00%
RYCKX
Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund		0.00%0.00%20.92%0.00%14.34%13.66%1.29%0.00%18.93%7.60%1.72%5.90%

Часто задаваемые вопросы

NEEIX and RYCKX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NEEIX has higher volatility (14.15%) compared to RYCKX (6.76%). In terms of maximum drawdown, NEEIX dropped -43.11% vs RYCKX's -52.60%.

NEEIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NEEIX и RYCKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор