PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEEIX с LCSSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NEEIX с LCSSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NEEIX (Needham Growth Fund Institutional Class) and LCSSX (ClearBridge Select Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, NEEIX returned 15.90%/yr vs 4.20%/yr for LCSSX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. NEEIX charges 1.21%/yr vs 0.99%/yr for LCSSX.

Доходность

Сравнение доходности NEEIX и LCSSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Needham Growth Fund Institutional Class (NEEIX) и ClearBridge Select Fund (LCSSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NEEIX показывает доходность 59.32%, что значительно выше, чем у LCSSX с доходностью 4.17%.

NEEIX

1 день
-0.18%
1 месяц
14.36%
С начала года
59.32%
6 месяцев
55.88%
1 год
95.96%
3 года*
30.80%
5 лет*
15.90%
10 лет*
—

LCSSX

1 день
-1.24%
1 месяц
4.88%
С начала года
4.17%
6 месяцев
3.18%
1 год
12.59%
3 года*
14.60%
5 лет*
4.20%
10 лет*
16.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NEEIX и LCSSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEEIX
Needham Growth Fund Institutional Class		59.32%9.32%19.26%27.30%-33.26%28.13%42.39%43.15%-10.13%8.47%
LCSSX
ClearBridge Select Fund		4.17%7.26%21.54%24.25%-33.06%20.27%58.86%33.60%10.56%37.50%

Correlation

The correlation between NEEIX and LCSSX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.82

The correlation between NEEIX and LCSSX shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.82 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Needham Growth Fund Institutional Class

ClearBridge Select Fund

Часто сравнивают с NEEIX:
NEEIX с FSMAXNEEIX с CIPIXNEEIX с BBMIXNEEIX с NEAGXNEEIX с BQMGXNEEIX с BFGFXNEEIX с PRDMX
Часто сравнивают с LCSSX:
LCSSX с SYLDLCSSX с JANEXLCSSX с VLIFXLCSSX с BXLCSSX с KKRLCSSX с IMCGLCSSX с APO

Доходность на риск

NEEIX vs. LCSSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEEIX
Ранг доходности на риск NEEIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEEIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEEIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEEIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEEIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEEIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
LCSSX
Ранг доходности на риск LCSSX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCSSX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCSSX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCSSX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCSSX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCSSX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEEIX c LCSSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Growth Fund Institutional Class (NEEIX) и ClearBridge Select Fund (LCSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEEIXLCSSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.65
0.89

+2.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.20
1.28

+2.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.16

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.45

0.91

+6.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.35

2.81

+22.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEEIX vs. LCSSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEEIX на текущий момент составляет 3.65, что выше коэффициента Шарпа LCSSX равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEEIX и LCSSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEEIXLCSSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.65

0.89

+2.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.19

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.79

-0.12

Просадки

Сравнение просадок NEEIX и LCSSX

Максимальная просадка NEEIX за все время составила -43.11%, примерно равная максимальной просадке LCSSX в -43.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEEIX и LCSSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NEEIXLCSSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.11%

-43.46%

+0.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.22%

-14.24%

+1.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.13%

-23.67%

-12.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.11%

-43.46%

+0.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-1.44%

+1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.86%

-9.20%

-1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.88%

4.60%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности NEEIX и LCSSX

Needham Growth Fund Institutional Class (NEEIX) имеет более высокую волатильность в 9.68% по сравнению с ClearBridge Select Fund (LCSSX) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что NEEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LCSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NEEIXLCSSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.68%

3.44%

+6.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.86%

11.37%

+9.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.10%

14.68%

+12.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.31%

21.77%

+6.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.79%

21.91%

+3.88%

Сравнение комиссий NEEIX и LCSSX

NEEIX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии LCSSX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEEIX и LCSSX

Дивидендная доходность NEEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, тогда как LCSSX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LCSSX
ClearBridge Select Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%3.26%0.00%0.00%1.28%2.11%1.12%5.25%
NEEIX
Needham Growth Fund Institutional Class		4.49%7.16%7.48%0.00%1.72%6.70%5.58%11.09%17.58%9.64%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NEEIX and LCSSX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NEEIX has higher volatility (9.68%) compared to LCSSX (3.44%). In terms of maximum drawdown, NEEIX dropped -43.11% vs LCSSX's -43.46%.

NEEIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.65 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NEEIX и LCSSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор