PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NDIA с VUAA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NDIA с VUAA.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L).

NDIA и VUAA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NDIA - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 17 авг. 2023 г.. VUAA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Net Total Return. Фонд был запущен 14 мая 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности NDIA и VUAA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NDIA и VUAA.L

2026 (YTD)202520242023
NDIA
Global X Funds - Global X India Active ETF		-13.32%5.04%5.75%12.71%
VUAA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation		-4.06%17.37%25.27%10.35%

Доходность по периодам

С начала года, NDIA показывает доходность -13.32%, что значительно ниже, чем у VUAA.L с доходностью -4.06%.

NDIA

1 день
-0.20%
1 месяц
-9.40%
С начала года
-13.32%
6 месяцев
-9.55%
1 год
-5.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VUAA.L

1 день
2.50%
1 месяц
-3.64%
С начала года
-4.06%
6 месяцев
-0.94%
1 год
18.29%
3 года*
18.65%
5 лет*
11.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Funds - Global X India Active ETF

Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation

Часто сравнивают с NDIA:
NDIA с INDANDIA с DGINNDIA с INDYNDIA с INCONDIA с SPYNDIA с IITU.LNDIA с EPI
Часто сравнивают с VUAA.L:
VUAA.L с VOOVUAA.L с CSPX.LVUAA.L с VWCE.DEVUAA.L с VUSA.ASVUAA.L с SXR8.DEVUAA.L с VUAG.LVUAA.L с SPY

Сравнение комиссий NDIA и VUAA.L

NDIA берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии VUAA.L в 0.07%.

NDIA
Global X Funds - Global X India Active ETF
VUAA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation

Доходность на риск

NDIA vs. VUAA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NDIA
Ранг доходности на риск NDIA: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDIA: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDIA: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDIA: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDIA: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDIA: 22
Ранг коэф-та Мартина
VUAA.L
Ранг доходности на риск VUAA.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUAA.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUAA.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUAA.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUAA.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUAA.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NDIA c VUAA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NDIAVUAA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.34

1.14

-1.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.39

1.65

-2.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.24

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.39

2.13

-2.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.33

8.63

-9.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NDIA vs. VUAA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NDIA на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа VUAA.L равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NDIA и VUAA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NDIAVUAA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

1.14

-1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.79

-0.58

Корреляция

Корреляция между NDIA и VUAA.L составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NDIA и VUAA.L

Дивидендная доходность NDIA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, тогда как VUAA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
NDIA
Global X Funds - Global X India Active ETF		1.27%1.10%3.66%0.28%
VUAA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NDIA и VUAA.L

Максимальная просадка NDIA за все время составила -22.05%, что меньше максимальной просадки VUAA.L в -34.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDIA и VUAA.L.

Загрузка...

Показатели просадок

NDIAVUAA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.05%

-34.05%

+12.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.03%

-11.75%

-6.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.62%

-5.41%

-14.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.47%

-5.20%

-1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.29%

2.05%

+3.24%

Волатильность

Сравнение волатильности NDIA и VUAA.L

Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что NDIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUAA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NDIAVUAA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.09%

4.87%

+2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.52%

8.72%

+2.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.07%

16.07%

+1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.15%

15.97%

-0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.15%

17.88%

-2.73%