Сравнение NDIA с VHYL.AS
NDIA (Global X Funds - Global X India Active ETF) and VHYL.AS (Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing) are both exchange-traded funds - NDIA is a Asia Pacific Equities fund actively managed by Global X, while VHYL.AS is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World High Dividend Yield Index. NDIA is actively managed, while VHYL.AS is passively managed. Over the past year, NDIA returned -10.35% vs 27.26% for VHYL.AS. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. NDIA charges 0.76%/yr vs 0.29%/yr for VHYL.AS.
Доходность
Сравнение доходности NDIA и VHYL.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NDIA торгуется в USD, в то время как VHYL.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VHYL.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NDIA показывает доходность -11.53%, что значительно ниже, чем у VHYL.AS с доходностью 12.32%.
NDIA
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -1.14%
- С начала года
- -11.53%
- 6 месяцев
- -9.70%
- 1 год
- -10.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VHYL.AS
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- 2.04%
- С начала года
- 12.32%
- 6 месяцев
- 13.92%
- 1 год
- 27.26%
- 3 года*
- 18.56%
- 5 лет*
- 10.72%
- 10 лет*
- 10.46%
Сравнение доходности по годам NDIA и VHYL.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NDIA Global X Funds - Global X India Active ETF | -11.53% | 5.04% | 5.75% | 12.76% |
VHYL.AS Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing | 12.32% | 27.49% | 9.55% | 6.58% |
Correlation
The correlation between NDIA and VHYL.AS is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2023 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NDIA vs. VHYL.AS — Ранг доходности на риск
NDIA
VHYL.AS
Сравнение NDIA c VHYL.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing (VHYL.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NDIA | VHYL.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.46 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 3.41 | -4.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 12.21 | -13.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NDIA и VHYL.AS
Максимальная просадка NDIA за все время составила -22.05%, что меньше максимальной просадки VHYL.AS в -36.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDIA и VHYL.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NDIA | VHYL.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.05% | -36.02% | +13.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.03% | -7.74% | -10.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.99% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.96% | 0.00% | -17.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.16% | -8.87% | +1.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.58% | 2.17% | +5.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности NDIA и VHYL.AS
Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA) имеет более высокую волатильность в 4.44% по сравнению с Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing (VHYL.AS) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что NDIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHYL.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NDIA | VHYL.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.44% | 2.93% | +1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.65% | 8.34% | +5.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.87% | 10.47% | +5.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.61% | 13.40% | +2.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.61% | 14.66% | +0.95% |
Сравнение комиссий NDIA и VHYL.AS
NDIA берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии VHYL.AS в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NDIA и VHYL.AS
Дивидендная доходность NDIA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности VHYL.AS в 2.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDIA Global X Funds - Global X India Active ETF | 1.24% | 1.10% | 3.66% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VHYL.AS Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing | 2.46% | 2.85% | 3.04% | 3.41% | 3.78% | 3.03% | 3.08% | 3.24% | 3.68% | 3.13% | 3.02% | 3.25% |
Часто задаваемые вопросы
NDIA and VHYL.AS have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VHYL.AS is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VHYL.AS is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.76% for NDIA.
NDIA is categorized as Asia Pacific Equities, while VHYL.AS is Global Equities. They also come from different issuers: Global X and Vanguard. Their fees differ too: 0.76% for NDIA and 0.29% for VHYL.AS.
Подберите оптимальное распределение для NDIA и VHYL.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор