PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NDIA с IJPN.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NDIA с IJPN.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA) и iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) (IJPN.L).

NDIA и IJPN.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NDIA - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 17 авг. 2023 г.. IJPN.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 1 окт. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности NDIA и IJPN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA) и iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) (IJPN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NDIA и IJPN.L

2026 (YTD)202520242023
NDIA
Global X Funds - Global X India Active ETF		-13.32%5.04%5.75%12.71%
IJPN.L
iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist)		8.20%27.09%7.57%9.82%
Разные валюты инструментов

NDIA торгуется в USD, в то время как IJPN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IJPN.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NDIA показывает доходность -13.32%, что значительно ниже, чем у IJPN.L с доходностью 8.20%.

NDIA

1 день
-0.20%
1 месяц
-9.40%
С начала года
-13.32%
6 месяцев
-9.55%
1 год
-5.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IJPN.L

1 день
5.49%
1 месяц
-3.26%
С начала года
8.20%
6 месяцев
13.07%
1 год
34.54%
3 года*
18.54%
5 лет*
7.92%
10 лет*
9.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Funds - Global X India Active ETF

iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с NDIA:
NDIA с INDANDIA с DGINNDIA с INDYNDIA с INCONDIA с SPYNDIA с IITU.LNDIA с EPI
Часто сравнивают с IJPN.L:
IJPN.L с EWJIJPN.L с CSJP.LIJPN.L с VJPU.LIJPN.L с ICHN.ASIJPN.L с WLDL.LIJPN.L с IWRD.ASIJPN.L с EUE.L

Сравнение комиссий NDIA и IJPN.L

NDIA берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии IJPN.L в 0.59%.

NDIA
Global X Funds - Global X India Active ETF
IJPN.L
iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist)

Доходность на риск

NDIA vs. IJPN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NDIA
Ранг доходности на риск NDIA: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDIA: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDIA: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDIA: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDIA: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDIA: 22
Ранг коэф-та Мартина
IJPN.L
Ранг доходности на риск IJPN.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJPN.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJPN.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJPN.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJPN.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJPN.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NDIA c IJPN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA) и iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) (IJPN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NDIAIJPN.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.34

1.59

-1.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.39

2.24

-2.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.31

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.39

2.64

-3.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.33

9.93

-11.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NDIA vs. IJPN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NDIA на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа IJPN.L равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NDIA и IJPN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NDIAIJPN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

1.59

-1.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.23

-0.02

Корреляция

Корреляция между NDIA и IJPN.L составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NDIA и IJPN.L

Дивидендная доходность NDIA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности IJPN.L в 2.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NDIA
Global X Funds - Global X India Active ETF		1.27%1.10%3.66%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IJPN.L
iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist)		2.17%2.25%1.95%1.81%2.10%1.66%1.75%1.90%1.89%1.53%1.55%0.87%

Просадки

Сравнение просадок NDIA и IJPN.L

Максимальная просадка NDIA за все время составила -22.05%, что меньше максимальной просадки IJPN.L в -51.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDIA и IJPN.L.

Загрузка...

Показатели просадок

NDIAIJPN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.05%

-39.73%

+17.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.03%

-10.80%

-7.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.57%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.62%

-5.04%

-14.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.47%

-10.14%

+3.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.29%

2.98%

+2.31%

Волатильность

Сравнение волатильности NDIA и IJPN.L

Текущая волатильность для Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA) составляет 7.09%, в то время как у iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) (IJPN.L) волатильность равна 9.56%. Это указывает на то, что NDIA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJPN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NDIAIJPN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.09%

9.56%

-2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.52%

15.79%

-4.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.07%

21.57%

-4.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.15%

17.90%

-2.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.15%

17.02%

-1.87%