PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NDIA с IIND.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NDIA с IIND.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA) и iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) (IIND.L).

NDIA и IIND.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NDIA - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 17 авг. 2023 г.. IIND.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI India NR USD. Фонд был запущен 25 мая 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности NDIA и IIND.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA) и iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) (IIND.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NDIA и IIND.L

2026 (YTD)202520242023
NDIA
Global X Funds - Global X India Active ETF		-13.32%5.04%5.75%12.71%
IIND.L
iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc)		-15.94%4.39%9.19%14.23%
Разные валюты инструментов

NDIA торгуется в USD, в то время как IIND.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IIND.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NDIA показывает доходность -13.32%, что значительно выше, чем у IIND.L с доходностью -15.94%.

NDIA

1 день
-0.20%
1 месяц
-9.40%
С начала года
-13.32%
6 месяцев
-9.55%
1 год
-5.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IIND.L

1 день
1.31%
1 месяц
-10.27%
С начала года
-15.94%
6 месяцев
-12.99%
1 год
-9.30%
3 года*
7.12%
5 лет*
4.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Funds - Global X India Active ETF

iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с NDIA:
NDIA с INDANDIA с DGINNDIA с INDYNDIA с INCONDIA с SPYNDIA с IITU.LNDIA с EPI
Часто сравнивают с IIND.L:
IIND.L с FRIN.LIIND.L с INDAIIND.L с QDV5.DEIIND.L с IS3N.DEIIND.L с FLINIIND.L с 2B77.DEIIND.L с SPY

Сравнение комиссий NDIA и IIND.L

NDIA берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии IIND.L в 0.65%.

NDIA
Global X Funds - Global X India Active ETF
IIND.L
iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

NDIA vs. IIND.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NDIA
Ранг доходности на риск NDIA: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDIA: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDIA: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDIA: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDIA: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDIA: 22
Ранг коэф-та Мартина
IIND.L
Ранг доходности на риск IIND.L: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIND.L: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIND.L: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIND.L: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIND.L: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIND.L: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NDIA c IIND.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA) и iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) (IIND.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NDIAIIND.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.34

-0.53

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.39

-0.65

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

0.92

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.39

-0.50

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.33

-1.63

+0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NDIA vs. IIND.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NDIA на текущий момент составляет -0.34, что выше коэффициента Шарпа IIND.L равного -0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NDIA и IIND.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NDIAIIND.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

-0.53

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.28

-0.07

Корреляция

Корреляция между NDIA и IIND.L составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NDIA и IIND.L

Дивидендная доходность NDIA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, тогда как IIND.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
NDIA
Global X Funds - Global X India Active ETF		1.27%1.10%3.66%0.28%
IIND.L
iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NDIA и IIND.L

Максимальная просадка NDIA за все время составила -22.05%, что меньше максимальной просадки IIND.L в -42.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDIA и IIND.L.

Загрузка...

Показатели просадок

NDIAIIND.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.05%

-36.72%

+14.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.03%

-19.77%

+1.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.62%

-23.68%

+4.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.47%

-7.48%

+1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.29%

6.29%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности NDIA и IIND.L

Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) (IIND.L) с волатильностью 6.69%. Это указывает на то, что NDIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IIND.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NDIAIIND.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.09%

6.69%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.52%

11.61%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.07%

17.42%

-0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.15%

17.26%

-2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.15%

21.89%

-6.74%