Сравнение NDIA.L с XDEX.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc (NDIA.L) и Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF 1C (XDEX.L).
NDIA.L и XDEX.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NDIA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI India Net Total Return Index. Фонд был запущен 25 мая 2018 г.. XDEX.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 4 мар. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NDIA.L и XDEX.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NDIA.L и XDEX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDIA.L iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc | -16.15% | 4.23% | 9.32% | 18.74% | -7.90% | 24.99% | 13.78% | 7.64% | 0.05% |
XDEX.L Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF 1C | 9.34% | 37.83% | 1.15% | 8.32% | -19.84% | 18.99% | 16.36% | 26.83% | -9.31% |
Разные валюты инструментов
NDIA.L торгуется в USD, в то время как XDEX.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDEX.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NDIA.L показывает доходность -16.15%, что значительно ниже, чем у XDEX.L с доходностью 9.34%.
NDIA.L
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -10.50%
- С начала года
- -16.15%
- 6 месяцев
- -13.19%
- 1 год
- -9.49%
- 3 года*
- 6.93%
- 5 лет*
- 4.27%
- 10 лет*
- —
XDEX.L
- 1 день
- 4.59%
- 1 месяц
- -7.24%
- С начала года
- 9.34%
- 6 месяцев
- 19.90%
- 1 год
- 50.28%
- 3 года*
- 16.85%
- 5 лет*
- 8.26%
- 10 лет*
- 11.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NDIA.L и XDEX.L
NDIA.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XDEX.L в 0.18%.
Доходность на риск
NDIA.L vs. XDEX.L — Ранг доходности на риск
NDIA.L
XDEX.L
Сравнение NDIA.L c XDEX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc (NDIA.L) и Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF 1C (XDEX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NDIA.L | XDEX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | 2.66 | -3.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | 3.39 | -4.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.49 | -0.57 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 3.33 | -3.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.63 | 13.68 | -15.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NDIA.L | XDEX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.54 | 2.66 | -3.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.49 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.55 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между NDIA.L и XDEX.L составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NDIA.L и XDEX.L
Ни NDIA.L, ни XDEX.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок NDIA.L и XDEX.L
Максимальная просадка NDIA.L за все время составила -42.98%, что больше максимальной просадки XDEX.L в -32.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDIA.L и XDEX.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| NDIA.L | XDEX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.98% | -24.54% | -18.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.06% | -12.60% | -8.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.48% | -18.65% | -6.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.47% | -8.83% | -14.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.56% | -4.77% | -3.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.38% | 3.24% | +3.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности NDIA.L и XDEX.L
Текущая волатильность для iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc (NDIA.L) составляет 6.92%, в то время как у Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF 1C (XDEX.L) волатильность равна 8.74%. Это указывает на то, что NDIA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDEX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NDIA.L | XDEX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.92% | 8.74% | -1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.97% | 14.50% | -2.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.42% | 18.81% | -1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.01% | 17.00% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.10% | 16.55% | +5.55% |