PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NDIA.L с SGLN.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NDIA.L с SGLN.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc (NDIA.L) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L).

NDIA.L и SGLN.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NDIA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI India Net Total Return Index. Фонд был запущен 25 мая 2018 г.. SGLN.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 8 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности NDIA.L и SGLN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc (NDIA.L) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NDIA.L и SGLN.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
NDIA.L
iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc		-16.15%4.23%9.32%18.74%-7.90%24.99%13.78%7.64%0.05%
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC		10.79%65.25%26.06%12.89%-0.12%-3.46%23.28%19.23%-1.93%
Разные валюты инструментов

NDIA.L торгуется в USD, в то время как SGLN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGLN.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NDIA.L показывает доходность -16.15%, что значительно ниже, чем у SGLN.L с доходностью 10.79%.

NDIA.L

1 день
1.95%
1 месяц
-10.50%
С начала года
-16.15%
6 месяцев
-13.19%
1 год
-9.49%
3 года*
6.93%
5 лет*
4.27%
10 лет*
—

SGLN.L

1 день
3.33%
1 месяц
-10.09%
С начала года
10.79%
6 месяцев
23.54%
1 год
52.50%
3 года*
34.15%
5 лет*
22.52%
10 лет*
14.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc

iShares Physical Gold ETC

Часто сравнивают с NDIA.L:
NDIA.L с IWDA.LNDIA.L с DEMS.LNDIA.L с CSP1.LNDIA.L с EIMI.LNDIA.L с IGLN.LNDIA.L с FEM.LNDIA.L с ISAC.L
Часто сравнивают с SGLN.L:
SGLN.L с IGLN.LSGLN.L с GLDSGLN.L с IAUSGLN.L с SGLS.LSGLN.L с GLDW.LSGLN.L с SGLD.TOSGLN.L с GBSP.L

Сравнение комиссий NDIA.L и SGLN.L

NDIA.L
iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

NDIA.L vs. SGLN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NDIA.L
Ранг доходности на риск NDIA.L: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDIA.L: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDIA.L: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDIA.L: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDIA.L: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDIA.L: 11
Ранг коэф-та Мартина
SGLN.L
Ранг доходности на риск SGLN.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGLN.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGLN.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGLN.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGLN.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGLN.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NDIA.L c SGLN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc (NDIA.L) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NDIA.LSGLN.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.54

1.98

-2.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.67

2.47

-3.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.35

-0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.49

2.98

-3.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.63

11.41

-13.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NDIA.L vs. SGLN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NDIA.L на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа SGLN.L равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NDIA.L и SGLN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NDIA.LSGLN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.54

1.98

-2.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

1.30

-1.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.49

-0.20

Корреляция

Корреляция между NDIA.L и SGLN.L составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NDIA.L и SGLN.L

Ни NDIA.L, ни SGLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NDIA.L и SGLN.L

Максимальная просадка NDIA.L за все время составила -42.98%, примерно равная максимальной просадке SGLN.L в -45.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDIA.L и SGLN.L.

Загрузка...

Показатели просадок

NDIA.LSGLN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.98%

-41.71%

-1.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.06%

-17.57%

-3.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.48%

-17.57%

-7.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.47%

-9.41%

-14.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.56%

-14.78%

+6.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.38%

4.27%

+2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности NDIA.L и SGLN.L

Текущая волатильность для iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc (NDIA.L) составляет 6.92%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) волатильность равна 10.91%. Это указывает на то, что NDIA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NDIA.LSGLN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.92%

10.91%

-3.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.97%

21.84%

-9.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.42%

26.33%

-8.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.01%

17.32%

-0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.10%

15.77%

+6.33%