Сравнение NDIA.L с HEMC.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc (NDIA.L) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (HEMC.L).
NDIA.L и HEMC.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NDIA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI India Net Total Return Index. Фонд был запущен 25 мая 2018 г.. HEMC.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 28 июн. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NDIA.L и HEMC.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NDIA.L и HEMC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NDIA.L iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc | -16.15% | 4.23% | 9.32% | 18.74% | 10.05% |
HEMC.L HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) | 4.98% | 34.15% | 7.08% | 7.76% | -2.59% |
Разные валюты инструментов
NDIA.L торгуется в USD, в то время как HEMC.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HEMC.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NDIA.L показывает доходность -16.15%, что значительно ниже, чем у HEMC.L с доходностью 4.98%.
NDIA.L
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -10.50%
- С начала года
- -16.15%
- 6 месяцев
- -13.19%
- 1 год
- -9.49%
- 3 года*
- 6.93%
- 5 лет*
- 4.27%
- 10 лет*
- —
HEMC.L
- 1 день
- 3.88%
- 1 месяц
- -6.34%
- С начала года
- 4.98%
- 6 месяцев
- 8.87%
- 1 год
- 34.47%
- 3 года*
- 16.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NDIA.L и HEMC.L
NDIA.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии HEMC.L в 0.15%.
Доходность на риск
NDIA.L vs. HEMC.L — Ранг доходности на риск
NDIA.L
HEMC.L
Сравнение NDIA.L c HEMC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc (NDIA.L) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (HEMC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NDIA.L | HEMC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | 1.82 | -2.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | 2.36 | -3.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.34 | -0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 2.67 | -3.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.63 | 9.92 | -11.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NDIA.L | HEMC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.54 | 1.82 | -2.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.75 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между NDIA.L и HEMC.L составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NDIA.L и HEMC.L
Ни NDIA.L, ни HEMC.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок NDIA.L и HEMC.L
Максимальная просадка NDIA.L за все время составила -42.98%, что больше максимальной просадки HEMC.L в -16.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDIA.L и HEMC.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| NDIA.L | HEMC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.98% | -15.14% | -27.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.06% | -10.83% | -10.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.47% | -7.53% | -15.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.56% | -4.36% | -4.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.38% | 3.10% | +3.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности NDIA.L и HEMC.L
Текущая волатильность для iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc (NDIA.L) составляет 6.92%, в то время как у HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (HEMC.L) волатильность равна 7.92%. Это указывает на то, что NDIA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEMC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NDIA.L | HEMC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.92% | 7.92% | -1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.97% | 13.78% | -1.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.42% | 18.86% | -1.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.01% | 17.35% | -0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.10% | 17.35% | +4.75% |