PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NDIA.L с E127.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NDIA.L и E127.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc (NDIA.L) и Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist (E127.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NDIA.L и E127.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
NDIA.L
iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc
-16.15%4.23%9.32%18.74%-7.90%24.99%53.61%
E127.L
Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist
5.00%35.30%8.29%8.93%-19.31%-2.18%37.86%
Разные валюты инструментов

NDIA.L торгуется в USD, в то время как E127.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения E127.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NDIA.L показывает доходность -16.15%, что значительно ниже, чем у E127.L с доходностью 5.00%.


NDIA.L

1 день
1.95%
1 месяц
-10.50%
С начала года
-16.15%
6 месяцев
-13.19%
1 год
-9.49%
3 года*
6.93%
5 лет*
4.27%
10 лет*

E127.L

1 день
3.97%
1 месяц
-5.92%
С начала года
5.00%
6 месяцев
9.46%
1 год
35.84%
3 года*
17.63%
5 лет*
4.95%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc

Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist

Сравнение комиссий NDIA.L и E127.L

NDIA.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии E127.L в 0.14%.


Доходность на риск

NDIA.L vs. E127.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NDIA.L
Ранг доходности на риск NDIA.L: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDIA.L: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDIA.L: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDIA.L: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDIA.L: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDIA.L: 11
Ранг коэф-та Мартина

E127.L
Ранг доходности на риск E127.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа E127.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино E127.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега E127.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара E127.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина E127.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NDIA.L c E127.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc (NDIA.L) и Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist (E127.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NDIA.LE127.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.54

1.90

-2.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.67

2.45

-3.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.35

-0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.49

2.78

-3.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.63

10.47

-12.09

NDIA.L vs. E127.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NDIA.L на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа E127.L равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NDIA.L и E127.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NDIA.LE127.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.54

1.90

-2.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.27

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.59

-0.30

Корреляция

Корреляция между NDIA.L и E127.L составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NDIA.L и E127.L

NDIA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность E127.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%.


TTM20252024202320222021
NDIA.L
iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
E127.L
Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist
2.32%2.47%4.04%4.40%2.79%2.25%

Просадки

Сравнение просадок NDIA.L и E127.L

Максимальная просадка NDIA.L за все время составила -42.98%, что больше максимальной просадки E127.L в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDIA.L и E127.L.


Загрузка...

Показатели просадок


NDIA.LE127.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.98%

-26.68%

-16.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.06%

-10.82%

-10.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.48%

-22.89%

-2.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.47%

-7.32%

-16.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.56%

-10.59%

+2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.38%

3.02%

+3.36%

Волатильность

Сравнение волатильности NDIA.L и E127.L

Текущая волатильность для iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc (NDIA.L) составляет 6.92%, в то время как у Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist (E127.L) волатильность равна 8.16%. Это указывает на то, что NDIA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с E127.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


NDIA.LE127.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.92%

8.16%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.97%

13.75%

-1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.42%

18.76%

-1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.01%

18.19%

-1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.10%

18.41%

+3.69%