Сравнение NDIA.L с E127.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc (NDIA.L) и Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist (E127.L).
NDIA.L и E127.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NDIA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI India Net Total Return Index. Фонд был запущен 25 мая 2018 г.. E127.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 24 мар. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NDIA.L и E127.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NDIA.L и E127.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDIA.L iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc | -16.15% | 4.23% | 9.32% | 18.74% | -7.90% | 24.99% | 53.61% |
E127.L Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist | 5.00% | 35.30% | 8.29% | 8.93% | -19.31% | -2.18% | 37.86% |
Разные валюты инструментов
NDIA.L торгуется в USD, в то время как E127.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения E127.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NDIA.L показывает доходность -16.15%, что значительно ниже, чем у E127.L с доходностью 5.00%.
NDIA.L
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -10.50%
- С начала года
- -16.15%
- 6 месяцев
- -13.19%
- 1 год
- -9.49%
- 3 года*
- 6.93%
- 5 лет*
- 4.27%
- 10 лет*
- —
E127.L
- 1 день
- 3.97%
- 1 месяц
- -5.92%
- С начала года
- 5.00%
- 6 месяцев
- 9.46%
- 1 год
- 35.84%
- 3 года*
- 17.63%
- 5 лет*
- 4.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NDIA.L и E127.L
NDIA.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии E127.L в 0.14%.
Доходность на риск
NDIA.L vs. E127.L — Ранг доходности на риск
NDIA.L
E127.L
Сравнение NDIA.L c E127.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc (NDIA.L) и Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist (E127.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NDIA.L | E127.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | 1.90 | -2.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | 2.45 | -3.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.35 | -0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 2.78 | -3.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.63 | 10.47 | -12.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NDIA.L | E127.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.54 | 1.90 | -2.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.27 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.59 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между NDIA.L и E127.L составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NDIA.L и E127.L
NDIA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность E127.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NDIA.L iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
E127.L Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist | 2.32% | 2.47% | 4.04% | 4.40% | 2.79% | 2.25% |
Просадки
Сравнение просадок NDIA.L и E127.L
Максимальная просадка NDIA.L за все время составила -42.98%, что больше максимальной просадки E127.L в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDIA.L и E127.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| NDIA.L | E127.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.98% | -26.68% | -16.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.06% | -10.82% | -10.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.48% | -22.89% | -2.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.47% | -7.32% | -16.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.56% | -10.59% | +2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.38% | 3.02% | +3.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности NDIA.L и E127.L
Текущая волатильность для iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc (NDIA.L) составляет 6.92%, в то время как у Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist (E127.L) волатильность равна 8.16%. Это указывает на то, что NDIA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с E127.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NDIA.L | E127.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.92% | 8.16% | -1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.97% | 13.75% | -1.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.42% | 18.76% | -1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.01% | 18.19% | -1.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.10% | 18.41% | +3.69% |