Сравнение NCSPX с NVHIX
NCSPX (Nuveen California Municipal Bond Fund) and NVHIX (Nuveen Short Duration High Yield Municipal Bond Fund) are both mutual funds - NCSPX is a Municipal Bonds fund managed by Nuveen, while NVHIX is a High Yield Muni fund managed by Nuveen. Over the past 10 years, NCSPX returned 1.92%/yr vs 3.16%/yr for NVHIX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NCSPX charges 0.54%/yr vs 0.55%/yr for NVHIX.
Доходность
Сравнение доходности NCSPX и NVHIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NCSPX показывает доходность 2.56%, а NVHIX немного выше – 2.64%. За последние 10 лет акции NCSPX уступали акциям NVHIX по среднегодовой доходности: 1.92% против 3.16% соответственно.
NCSPX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 0.93%
- 6 месяцев
- 2.56%
- С начала года
- 2.56%
- 1 год
- 7.53%
- 3 года*
- 3.91%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- 1.92%
NVHIX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 0.80%
- 6 месяцев
- 2.64%
- С начала года
- 2.64%
- 1 год
- 4.96%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 1.98%
- 10 лет*
- 3.16%
Сравнение доходности по годам NCSPX и NVHIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCSPX Nuveen California Municipal Bond Fund | 2.56% | 3.02% | 3.16% | 5.73% | -11.26% | 1.71% | 5.40% | 8.42% | 0.34% | 6.78% |
NVHIX Nuveen Short Duration High Yield Municipal Bond Fund | 2.64% | 2.43% | 6.88% | 3.54% | -6.73% | 8.44% | -0.10% | 8.27% | 3.47% | 8.17% |
Correlation
The correlation between NCSPX and NVHIX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2013 г. | 0.68 |
The correlation between NCSPX and NVHIX has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NCSPX vs. NVHIX — Ранг доходности на риск
NCSPX
NVHIX
Сравнение NCSPX c NVHIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen California Municipal Bond Fund (NCSPX) и Nuveen Short Duration High Yield Municipal Bond Fund (NVHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NCSPX | NVHIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 1.65 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.24 | 2.77 | +0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.81 | 7.02 | +2.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NCSPX и NVHIX
Максимальная просадка NCSPX за все время составила -20.10%, что больше максимальной просадки NVHIX в -13.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCSPX и NVHIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NCSPX | NVHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.10% | -13.54% | -6.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.38% | -1.80% | -0.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.39% | -4.72% | -1.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.28% | -10.54% | -6.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.28% | -13.54% | -3.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.57% | -2.03% | -0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 0.71% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCSPX и NVHIX
Текущая волатильность для Nuveen California Municipal Bond Fund (NCSPX) составляет 0.46%, в то время как у Nuveen Short Duration High Yield Municipal Bond Fund (NVHIX) волатильность равна 0.54%. Это указывает на то, что NCSPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NCSPX | NVHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.46% | 0.54% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.03% | 1.56% | +0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.84% | 2.29% | +0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.39% | 3.33% | +1.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.52% | 3.47% | +1.05% |
Сравнение комиссий NCSPX и NVHIX
NCSPX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии NVHIX в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCSPX и NVHIX
Дивидендная доходность NCSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что меньше доходности NVHIX в 4.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCSPX Nuveen California Municipal Bond Fund | 3.55% | 3.91% | 3.92% | 3.80% | 3.51% | 2.47% | 2.70% | 3.47% | 3.51% | 3.37% | 3.60% | 3.92% |
NVHIX Nuveen Short Duration High Yield Municipal Bond Fund | 4.48% | 5.15% | 4.36% | 4.41% | 3.84% | 3.43% | 3.90% | 4.03% | 3.90% | 3.78% | 3.62% | 3.55% |
Часто задаваемые вопросы
NCSPX and NVHIX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVHIX has higher volatility (0.54%) compared to NCSPX (0.46%). In terms of maximum drawdown, NCSPX dropped -20.10% vs NVHIX's -13.54%.
NCSPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NCSPX и NVHIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор