PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Nuveen California Municipal Bond Fund (NCSPX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Nuveen California Municipal Bond Fund (NCSPX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US67065N4079

Эмитент

Nuveen

Дата выпуска

30 июн. 1986 г.

Категория

Municipal Bonds

Минимальные инвестиции

$100,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия NCSPX составляет 0.54%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Nuveen California Municipal Bond Fund (NCSPX) показал доход в -2.08% с начала года и 0.20% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NCSPX составила 2.18%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.79%.

NCSPX

С начала года

-2.08%

1 месяц

0.96%

6 месяцев

-2.22%

1 год

0.20%

5 лет

0.51%

10 лет

2.18%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.60%

1 месяц

9.64%

6 месяцев

-0.54%

1 год

11.47%

5 лет

15.67%

10 лет

10.79%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью NCSPX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.03%1.03%-1.55%-1.28%-0.31%-2.08%
20240.13%0.43%-0.20%-0.64%0.33%1.63%0.82%0.52%1.11%-1.04%1.31%-1.25%3.17%
20233.32%-2.42%1.31%0.01%-0.56%1.13%0.03%-1.07%-2.60%-1.84%6.42%2.23%5.75%
2022-3.15%-0.33%-3.73%-3.51%1.79%-2.80%3.13%-2.30%-4.71%-1.56%5.37%0.11%-11.54%
20210.73%-2.15%0.75%1.26%0.62%0.37%0.79%-0.57%-0.91%-0.26%1.09%0.03%1.71%
20202.09%1.71%-5.20%-1.82%3.80%1.38%1.80%-0.46%-0.12%-0.12%1.97%0.57%5.41%
20190.39%0.57%2.02%0.47%1.54%0.46%0.72%1.92%-0.61%-0.01%0.17%0.25%8.15%
2018-1.22%-0.43%0.56%-0.34%1.47%0.11%-0.07%0.29%-0.80%-1.17%0.95%1.03%0.35%
20170.56%0.74%0.28%0.83%1.73%-0.17%0.64%0.91%-0.42%0.38%-0.03%1.18%6.80%
20161.11%0.13%0.93%1.01%0.46%1.94%-0.23%0.35%-0.59%-1.29%-4.57%1.49%0.58%
20152.23%-0.99%0.43%-0.73%-0.12%-0.21%0.98%0.34%0.70%0.52%0.54%1.30%5.07%
20142.53%1.61%0.45%1.40%1.95%0.17%0.26%1.65%0.80%0.98%0.27%0.80%13.64%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг NCSPX составляет 20, что хуже, чем результаты 80% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности NCSPX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NCSPX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCSPX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCSPX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCSPX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCSPX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Nuveen California Municipal Bond Fund (NCSPX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Nuveen California Municipal Bond Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 16 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.04
  • За 5 лет: 0.12
  • За 10 лет: 0.48
  • За всё время: 1.25

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Nuveen California Municipal Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.40$0.40$0.39$0.32$0.29$0.32$0.37$0.38$0.38$0.39$0.41$0.46

Дивидендный доход

4.06%3.92%3.82%3.21%2.47%2.71%3.23%3.51%3.39%3.60%3.64%4.12%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Nuveen California Municipal Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.13
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.40
2023$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.39
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.32
2021$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.29
2020$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.32
2019$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.37
2018$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.38
2017$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.38
2016$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.39
2015$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.00$0.04$0.41
2014$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.46

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Nuveen California Municipal Bond Fund показал максимальную просадку в 17.37%, зарегистрированную 15 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 181 торговую сессию.

Текущая просадка Nuveen California Municipal Bond Fund составляет 6.09%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-17.37%24 янв. 2008 г.22615 дек. 2008 г.1813 сент. 2009 г.407
-17.27%5 авг. 2021 г.31025 окт. 2022 г.———
-12.86%3 мар. 2020 г.1420 мар. 2020 г.955 авг. 2020 г.109
-12.37%18 авг. 1987 г.4519 окт. 1987 г.5230 дек. 1987 г.97
-12.25%1 февр. 1994 г.21122 нояб. 1994 г.12211 мая 1995 г.333

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...