PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Nuveen California Municipal Bond Fund (NCSPX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 2 июл. 2026 г.

The investment seeks a high level of current interest income exempt from regular federal, California State and, in some cases, California local income taxes as is consistent with preservation of capital. Under normal market conditions, the fund invests at least 80% of the sum of its net assets and the amount of any borrowings for investment purposes in municipal bonds that pay interest that is exempt from regular federal and California personal income tax. These municipal bonds include obligations issued by the State of California and its subdivisions, authorities, instrumentalities and corporations, as well as obligations issued by U.S. territories.

ISIN
US67065N4079
Эмитент
Nuveen
Дата выпуска
30 июн. 1986 г.
Категория
Municipal Bonds
Минимальные инвестиции
$100,000
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Облигации

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen California Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с NCSPX:
NCSPX с NVLIXNCSPX с JQCNCSPX с DFSMXNCSPX с ATOIXNCSPX с BATVXNCSPX с FASEXNCSPX с NPVNCSPX с AFBNCSPX с FHMIXNCSPX с DFABX

Доходность

График доходности NCSPX

Nuveen California Municipal Bond Fund (NCSPX) прибавил 2.6% с начала года. Текущая цена акции NCSPX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NCSPX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,024.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

Nuveen California Municipal Bond Fund (NCSPX) показал доход в 2.56% с начала года и 7.53% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NCSPX составила 1.92%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.53%.

Nuveen California Municipal Bond Fund

1 день
0.32%
1 месяц
0.93%
6 месяцев
2.56%
С начала года
2.56%
1 год
7.53%
3 года*
3.91%
5 лет*
0.48%
10 лет*
1.92%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.22%
1 месяц
-1.54%
6 месяцев
9.32%
С начала года
9.32%
1 год
20.74%
3 года*
18.91%
5 лет*
11.45%
10 лет*
13.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность NCSPX по месяцам

На основе ежедневных данных с 30 июн. 1986 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.38%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 15.2 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +6.8%, в то время как худший месяц был апр. 1987 г. с доходностью -6.6%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении NCSPX закрывался с повышением в 39% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +4.5%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -3.5%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.43%1.53%-1.98%0.94%0.73%0.93%2.56%
20250.03%0.70%-1.24%-1.28%-0.59%0.54%-0.59%0.65%2.83%1.34%0.43%0.23%3.02%
20240.13%0.43%0.13%-0.96%0.00%1.96%0.82%0.52%1.11%-1.04%1.31%-1.24%3.16%
20233.32%-2.42%1.31%0.01%-0.56%1.13%0.03%-1.40%-2.61%-1.86%6.79%2.23%5.73%
2022-3.15%-0.33%-3.73%-3.51%1.79%-2.80%2.85%-2.03%-4.71%-1.53%5.69%0.11%-11.26%
20210.51%-2.16%0.97%1.26%0.62%0.37%0.79%-0.57%-0.91%-0.26%1.09%0.03%1.71%

Метрики бенчмарка

Nuveen California Municipal Bond Fund has an annualized alpha of 4.53%, beta of 0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 30, 1986.

  • This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (16.85%) than losses (3.99%) - typical of diversified or defensive assets.
  • Beta of 0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
  • R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
4.53%
Бета
0.01
R²
0.00
Участие в росте
16.85%
Участие в снижении
3.99%
Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия NCSPX составляет 0.54%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

NCSPX имеет ранг 85 по соотношению доходности и риска — в топ 85% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ранг доходности на риск NCSPX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCSPX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCSPX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCSPX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCSPX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCSPX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Nuveen California Municipal Bond Fund (NCSPX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NCSPXБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.75
1.66

+1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.36
2.29

+2.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

1.30

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

2.29

+0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.81

9.98

-0.16

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Nuveen California Municipal Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.55%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию.

2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020152016201720182019202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20252024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.36$0.39$0.39$0.39$0.35$0.29$0.32$0.40$0.38$0.38$0.39$0.44

Дивидендный доход

3.55%3.91%3.92%3.80%3.51%2.47%2.70%3.47%3.51%3.37%3.60%3.92%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Nuveen California Municipal Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.03$0.03$0.00$0.03$0.03$0.03$0.16
2025$0.03$0.00$0.07$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.39
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.07$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.39
2023$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.03$0.03$0.07$0.03$0.39
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.00$0.06$0.03$0.03$0.06$0.03$0.35
2021$0.00$0.03$0.05$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.00$0.05$0.02$0.29

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Nuveen California Municipal Bond Fund показал максимальную просадку в 20.10%, зарегистрированную 15 окт. 1987 г.. Полное восстановление заняло 772 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Black Monday1987
-20.10%окт. 1987 г.
6mo 18d3y 19d
3y 7moмарт 1987 г. - нояб. 1990 г.
Финансовый кризис2007–2009
-17.41%дек. 2008 г.
10mo 26d8mo 23d
1y 7moянв. 2008 г. - сент. 2009 г.
Медвежий рынок2022
-17.28%окт. 2022 г.
1y 2mo3y 3mo
4y 6moавг. 2021 г. - февр. 2026 г.
Обвал COVID2020
-12.86%март 2020 г.
17d4mo 18d
5mo 5dмарт 2020 г. - авг. 2020 г.
Коррекция 1994 года1994
-11.63%нояб. 1994 г.
9mo 24d4mo 16d
1y 2moфевр. 1994 г. - апр. 1995 г.

Показатели просадок

NCSPXБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.10%

-56.78%

+36.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.38%

-9.10%

+6.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.39%

-18.90%

+12.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.28%

-25.43%

+8.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.28%

-33.92%

+16.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.66%

+1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.57%

-10.71%

+8.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

2.08%

-1.30%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с NCSPX

Добавьте Nuveen California Municipal Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с NCSPX