PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NCOIX с QQQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NCOIX с QQQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen High Yield Income Fund (NCOIX) и Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX).

NCOIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 28 апр. 2010 г.. QQQX - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность Nasdaq 100 Index. Фонд был запущен 30 янв. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности NCOIX и QQQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen High Yield Income Fund (NCOIX) и Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NCOIX и QQQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NCOIX
Nuveen High Yield Income Fund		0.05%9.61%9.44%17.36%-9.98%6.64%2.08%12.79%-0.60%6.17%
QQQX
Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund		-0.51%14.87%25.61%21.68%-27.39%25.32%15.75%28.83%-11.68%39.19%

Доходность по периодам

С начала года, NCOIX показывает доходность 0.05%, что значительно выше, чем у QQQX с доходностью -0.51%. За последние 10 лет акции NCOIX уступали акциям QQQX по среднегодовой доходности: 6.75% против 11.87% соответственно.

NCOIX

1 день
1.17%
1 месяц
-0.87%
С начала года
0.05%
6 месяцев
2.39%
1 год
8.52%
3 года*
10.81%
5 лет*
5.86%
10 лет*
6.75%

QQQX

1 день
4.05%
1 месяц
1.77%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
4.98%
1 год
26.55%
3 года*
13.53%
5 лет*
8.16%
10 лет*
11.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen High Yield Income Fund

Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund

Часто сравнивают с NCOIX:
NCOIX с PIAMXNCOIX с FASEXNCOIX с FOCIXNCOIX с NVLIXNCOIX с RPHIXNCOIX с CPMPXNCOIX с CRDOX
Часто сравнивают с QQQX:
QQQX с QQQQQQX с QYLDQQQX с SCHDQQQX с QYLGQQQX с JEPIQQQX с FNGSQQQX с SPY

Сравнение комиссий NCOIX и QQQX

NCOIX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии QQQX в 0.92%.

QQQX
Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund
NCOIX
Nuveen High Yield Income Fund

Доходность на риск

NCOIX vs. QQQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NCOIX
Ранг доходности на риск NCOIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCOIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCOIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCOIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCOIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCOIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
QQQX
Ранг доходности на риск QQQX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NCOIX c QQQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen High Yield Income Fund (NCOIX) и Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NCOIXQQQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

1.26

+0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.28

1.87

+1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.29

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

2.10

+0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.52

10.38

+2.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NCOIX vs. QQQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NCOIX на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа QQQX равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NCOIX и QQQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NCOIXQQQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

1.26

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.16

0.41

+0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.20

0.57

+0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.46

+0.69

Корреляция

Корреляция между NCOIX и QQQX составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NCOIX и QQQX

Дивидендная доходность NCOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.42%, что больше доходности QQQX в 8.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NCOIX
Nuveen High Yield Income Fund		8.42%9.10%7.41%10.49%5.79%5.12%5.51%5.38%6.28%6.88%7.29%7.59%
QQQX
Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund		8.27%7.85%6.73%7.26%9.66%5.85%6.00%6.49%8.40%5.95%7.54%7.23%

Просадки

Сравнение просадок NCOIX и QQQX

Максимальная просадка NCOIX за все время составила -23.02%, что меньше максимальной просадки QQQX в -57.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCOIX и QQQX.

Загрузка...

Показатели просадок

NCOIXQQQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.02%

-57.25%

+34.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.17%

-12.93%

+9.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.41%

-29.33%

+14.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.02%

-35.96%

+12.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-0.86%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.33%

-8.09%

+5.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

2.61%

-1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности NCOIX и QQQX

Текущая волатильность для Nuveen High Yield Income Fund (NCOIX) составляет 1.74%, в то время как у Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что NCOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NCOIXQQQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.74%

8.15%

-6.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.71%

11.99%

-9.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.13%

21.13%

-17.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.06%

19.80%

-14.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.63%

21.05%

-15.42%