Сравнение NCLP.L с PMLP.L
NCLP.L (WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF USD Accumulating) and PMLP.L (HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF) are both exchange-traded funds - NCLP.L is a Uranium fund tracking the WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS Index, while PMLP.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past year, NCLP.L returned 47.02% vs 36.13% for PMLP.L. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. NCLP.L charges 0.45%/yr vs 0.40%/yr for PMLP.L.
Доходность
Сравнение доходности NCLP.L и PMLP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NCLP.L показывает доходность 10.42%, что значительно ниже, чем у PMLP.L с доходностью 29.65%.
NCLP.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -7.48%
- С начала года
- 10.42%
- 6 месяцев
- 7.15%
- 1 год
- 47.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PMLP.L
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- 29.65%
- 6 месяцев
- 30.68%
- 1 год
- 36.13%
- 3 года*
- 24.56%
- 5 лет*
- 19.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NCLP.L и PMLP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NCLP.L WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF USD Accumulating | 10.42% | 56.86% |
PMLP.L HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF | 29.65% | 3.95% |
Correlation
The correlation between NCLP.L and PMLP.L is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2025 г. | 0.01 |
The correlation between NCLP.L and PMLP.L shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NCLP.L vs. PMLP.L — Ранг доходности на риск
NCLP.L
PMLP.L
Сравнение NCLP.L c PMLP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF USD Accumulating (NCLP.L) и HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (PMLP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NCLP.L | PMLP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.31 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 3.32 | -2.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.50 | 9.23 | -6.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NCLP.L и PMLP.L
Максимальная просадка NCLP.L за все время составила -39.10%, что больше максимальной просадки PMLP.L в -31.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCLP.L и PMLP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NCLP.L | PMLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.10% | -31.86% | -7.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.10% | -10.82% | -28.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.50% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.24% | -2.08% | -24.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.72% | -7.27% | -7.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.83% | 3.90% | +14.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCLP.L и PMLP.L
WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF USD Accumulating (NCLP.L) имеет более высокую волатильность в 13.00% по сравнению с HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (PMLP.L) с волатильностью 6.69%. Это указывает на то, что NCLP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMLP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NCLP.L | PMLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.00% | 6.69% | +6.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.56% | 15.83% | +16.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.44% | 19.17% | +44.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.45% | 19.67% | +42.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.45% | 23.20% | +39.25% |
Сравнение комиссий NCLP.L и PMLP.L
NCLP.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии PMLP.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCLP.L и PMLP.L
NCLP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PMLP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCLP.L WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF USD Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PMLP.L HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF | 2.80% | 3.31% | 3.37% | 6.48% | 6.12% | 6.58% | 4.17% |
Часто задаваемые вопросы
NCLP.L and PMLP.L have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PMLP.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMLP.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.45% for NCLP.L.
NCLP.L is categorized as Uranium, while PMLP.L is Energy Equities. NCLP.L tracks WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS Index, while PMLP.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: WisdomTree and HANetf. Their fees differ too: 0.45% for NCLP.L and 0.40% for PMLP.L.
Подберите оптимальное распределение для NCLP.L и PMLP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор