График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в New Covenant Balanced Growth Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
New Covenant Balanced Growth Fund (NCBGX) показал доход в -2.70% с начала года и 11.34% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NCBGX составила 8.08%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.24%.
New Covenant Balanced Growth Fund
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -3.51%
- С начала года
- -2.70%
- 6 месяцев
- -1.05%
- 1 год
- 11.34%
- 3 года*
- 11.42%
- 5 лет*
- 6.03%
- 10 лет*
- 8.08%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 июн. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.46%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.6 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +8.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -13.2%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении NCBGX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 14 дек. 2015 г. с доходностью +11.3%, в то время как худший день был 15 дек. 2015 г. с доходностью -9.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.98% | -0.01% | -3.63% | -2.70% | |||||||||
| 2025 | 2.03% | -0.43% | -3.50% | -0.26% | 3.36% | 3.56% | 1.17% | 1.83% | 2.30% | 1.50% | 0.47% | 0.07% | 12.56% |
| 2024 | 0.76% | 2.46% | 2.21% | -3.45% | 3.39% | 2.25% | 1.97% | 1.65% | 1.67% | -1.47% | 4.26% | -2.40% | 13.80% |
| 2023 | 5.19% | -2.28% | 2.35% | 0.82% | -0.08% | 3.87% | 2.28% | -1.43% | -3.89% | -1.87% | 6.96% | 4.30% | 16.76% |
| 2022 | -4.03% | -2.12% | 0.88% | -6.41% | 0.20% | -5.63% | 6.13% | -3.12% | -6.94% | 4.48% | 4.36% | -3.79% | -15.81% |
| 2021 | -0.26% | 1.37% | 1.93% | 3.30% | 0.35% | 1.45% | 1.24% | 1.62% | -2.97% | 3.63% | -0.81% | 2.23% | 13.68% |
Метрики бенчмарка
New Covenant Balanced Growth Fund: годовая альфа составляет 1.51%, бета — 0.55, а R² — 0.81 относительно S&P 500 Index с 01.07.1999.
- Этот фонд участвовал в 65.43% снижения S&P 500 Index, но только в 62.32% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.55 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 1.51%
- Бета
- 0.55
- R²
- 0.81
- Участие в росте
- 62.32%
- Участие в снижении
- 65.43%
Комиссия
Комиссия NCBGX составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NCBGX имеет ранг 52 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для New Covenant Balanced Growth Fund (NCBGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| NCBGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.92 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.41 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 1.41 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.32 | 6.61 | +0.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для NCBGX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность New Covenant Balanced Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.27%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $11.27 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $11.27 | $11.27 | $9.07 | $2.62 | $4.16 | $4.84 | $7.55 | $5.87 | $6.21 | $1.56 | $0.90 | $10.81 |
Дивидендный доход | 9.27% | 9.02% | 7.48% | 2.28% | 4.15% | 3.90% | 6.65% | 5.58% | 6.72% | 1.53% | 0.99% | 12.13% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для New Covenant Balanced Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $9.56 | $11.27 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $7.64 | $9.07 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $1.22 | $2.62 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $3.56 | $4.16 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.13 | $4.84 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
New Covenant Balanced Growth Fund показал максимальную просадку в 41.27%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 760 торговых сессий.
Текущая просадка New Covenant Balanced Growth Fund составляет 4.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -41.27% | 15 окт. 2007 г. | 352 | 9 мар. 2009 г. | 760 | 13 мар. 2012 г. | 1112 |
| -24.7% | 27 дек. 2001 г. | 198 | 9 окт. 2002 г. | 322 | 21 янв. 2004 г. | 520 |
| -22.98% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 82 | 20 июл. 2020 г. | 105 |
| -20.39% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 330 | 8 февр. 2024 г. | 532 |
| -17.41% | 5 сент. 2000 г. | 261 | 21 сент. 2001 г. | 66 | 26 дек. 2001 г. | 327 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...