- ISIN
- US6436423098
- CUSIP
- 643642309
- Эмитент
- New Covenant
- Дата выпуска
- 30 июн. 1999 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NCBGX
New Covenant Balanced Growth Fund (NCBGX) прибавил 6.3% с начала года. Текущая цена акции NCBGX — $132. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NCBGX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,393.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
New Covenant Balanced Growth Fund (NCBGX) показал доход в 6.25% с начала года и 13.96% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NCBGX составила 8.92%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.53%.
New Covenant Balanced Growth Fund
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.58%
- 6 месяцев
- 6.25%
- С начала года
- 6.25%
- 1 год
- 13.96%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- 6.86%
- 10 лет*
- 8.92%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.66%
- 6 месяцев
- 9.32%
- С начала года
- 9.32%
- 1 год
- 20.17%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.53%
Доходность NCBGX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 июн. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.48%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.1 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +8.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -13.2%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении NCBGX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 14 дек. 2015 г. с доходностью +11.3%, в то время как худший день был 15 дек. 2015 г. с доходностью -9.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.98% | -0.01% | -3.63% | 6.23% | 3.06% | -0.05% | -0.20% | 6.25% | |||||
| 2025 | 2.03% | -0.43% | -3.50% | -0.26% | 3.36% | 3.56% | 1.17% | 1.83% | 2.30% | 1.50% | 0.47% | 0.07% | 12.56% |
| 2024 | 0.76% | 2.46% | 2.21% | -3.45% | 3.39% | 2.25% | 1.97% | 1.65% | 1.67% | -1.47% | 4.26% | -2.40% | 13.80% |
| 2023 | 5.19% | -2.28% | 2.35% | 0.82% | -0.08% | 3.87% | 2.28% | -1.43% | -3.89% | -1.87% | 6.96% | 4.30% | 16.76% |
| 2022 | -4.03% | -2.12% | 0.88% | -6.41% | 0.20% | -5.63% | 6.13% | -3.12% | -6.94% | 4.48% | 4.36% | -3.79% | -15.81% |
| 2021 | -0.26% | 1.37% | 1.93% | 3.30% | 0.35% | 1.45% | 1.24% | 1.62% | -2.97% | 3.63% | -0.81% | 2.23% | 13.68% |
Метрики бенчмарка
New Covenant Balanced Growth Fund has an annualized alpha of 1.50%, beta of 0.55, and R2 of 0.81 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 30, 1999.
- This fund participated in 65.26% of S&P 500 Index downside but only 61.96% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.55 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.50%
- Бета
- 0.55
- R²
- 0.81
- Участие в росте
- 61.96%
- Участие в снижении
- 65.26%
Комиссия
Комиссия NCBGX составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NCBGX имеет ранг 61 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 61% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для New Covenant Balanced Growth Fund (NCBGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NCBGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.29 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 2.23 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.80 | 9.69 | +1.11 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность New Covenant Balanced Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.46%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $11.18 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $11.18 | $11.27 | $9.07 | $2.62 | $4.16 | $4.84 | $7.55 | $5.87 | $6.21 | $1.56 | $0.90 | $10.81 |
Дивидендный доход | 8.46% | 9.02% | 7.48% | 2.28% | 4.15% | 3.90% | 6.65% | 5.58% | 6.72% | 1.53% | 0.99% | 12.13% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для New Covenant Balanced Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $9.56 | $11.27 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $7.64 | $9.07 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $1.22 | $2.62 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $3.56 | $4.16 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.13 | $4.84 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
New Covenant Balanced Growth Fund показал максимальную просадку в 41.27%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 760 торговых сессий.
Текущая просадка New Covenant Balanced Growth Fund составляет 0.58%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -41.27%март 2009 г. | 1y 4mo | 3y 5d | 4y 5moокт. 2007 г. - март 2012 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -24.70%окт. 2002 г. | 9mo 16d | 1y 3mo | 2y 25dдек. 2001 г. - янв. 2004 г. |
Обвал COVID2020 | -22.98%март 2020 г. | 1mo 2d | 3mo 29d | 5mo 1dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -20.39%окт. 2022 г. | 9mo 20d | 1y 3mo | 2y 1moдек. 2021 г. - февр. 2024 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -17.41%сент. 2001 г. | 1y 16d | 3mo 6d | 1y 3moсент. 2000 г. - дек. 2001 г. |
Показатели просадок
| NCBGX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.27% | -56.78% | +15.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.81% | -9.10% | +3.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.76% | -18.90% | +7.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.39% | -25.43% | +5.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.98% | -33.92% | +10.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -1.66% | +1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.89% | -10.71% | +4.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.33% | 2.09% | -0.76% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с NCBGX
Добавьте New Covenant Balanced Growth Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NCBGX