PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NBTK.DE с SMLD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NBTK.DE с SMLD.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NBTK.DE (Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF) and SMLD.DE (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist) are both exchange-traded funds - NBTK.DE is a Health & Biotech Equities fund tracking the Nasdaq Biotechnology, while SMLD.DE is a Energy Equities fund tracking the Morningstar MLP Composite. Both are passively managed. Over the past 5 years, NBTK.DE returned 5.63%/yr vs 25.24%/yr for SMLD.DE. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. NBTK.DE charges 0.40%/yr vs 0.50%/yr for SMLD.DE.

Доходность

Сравнение доходности NBTK.DE и SMLD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF (NBTK.DE) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NBTK.DE показывает доходность 4.27%, что значительно ниже, чем у SMLD.DE с доходностью 20.75%.

NBTK.DE

1 день
2.92%
1 месяц
0.38%
С начала года
4.27%
6 месяцев
3.76%
1 год
39.20%
3 года*
9.94%
5 лет*
5.63%
10 лет*
—

SMLD.DE

1 день
-0.66%
1 месяц
3.73%
С начала года
20.75%
6 месяцев
13.95%
1 год
14.71%
3 года*
20.56%
5 лет*
25.24%
10 лет*
15.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NBTK.DE и SMLD.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NBTK.DE
Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF		4.27%18.60%4.57%2.51%-6.11%7.46%14.59%17.24%
SMLD.DE
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist		20.75%-8.86%35.22%27.59%49.18%62.11%-27.45%1.61%

Correlation

The correlation between NBTK.DE and SMLD.DE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2019 г.

0.25

The correlation between NBTK.DE and SMLD.DE shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с NBTK.DE:
NBTK.DE с XBINBTK.DE с IBBNBTK.DE с SBIO.LNBTK.DE с FBTNBTK.DE с IBBQNBTK.DE с ARKGNBTK.DE с BBH
Часто сравнивают с SMLD.DE:
SMLD.DE с JMLP.DESMLD.DE с MLPP.LSMLD.DE с TYRES.HESMLD.DE с MANTA.HESMLD.DE с QYLE.DESMLD.DE с PGXSMLD.DE с SCHD

Доходность на риск

NBTK.DE vs. SMLD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBTK.DE
Ранг доходности на риск NBTK.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBTK.DE: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBTK.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBTK.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBTK.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBTK.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
SMLD.DE
Ранг доходности на риск SMLD.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLD.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLD.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLD.DE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLD.DE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLD.DE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBTK.DE c SMLD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF (NBTK.DE) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NBTK.DESMLD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
0.51

+1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
0.91

+1.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.15

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.16

0.92

+5.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.06

1.91

+15.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NBTK.DE vs. SMLD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBTK.DE на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа SMLD.DE равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBTK.DE и SMLD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NBTK.DESMLD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

0.51

+1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

1.10

-0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.29

+0.13

Просадки

Сравнение просадок NBTK.DE и SMLD.DE

Максимальная просадка NBTK.DE за все время составила -30.99%, что меньше максимальной просадки SMLD.DE в -73.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBTK.DE и SMLD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NBTK.DESMLD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.99%

-73.78%

+42.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.24%

-14.77%

+8.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.35%

-22.99%

-6.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.99%

-22.99%

-8.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-70.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.44%

-3.47%

+2.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.62%

-17.76%

+7.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

7.16%

-4.90%

Волатильность

Сравнение волатильности NBTK.DE и SMLD.DE

Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF (NBTK.DE) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что NBTK.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMLD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NBTK.DESMLD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

5.38%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.11%

12.79%

+1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.00%

26.64%

-7.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.30%

22.60%

-2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.05%

34.70%

-12.65%

Сравнение комиссий NBTK.DE и SMLD.DE

NBTK.DE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии SMLD.DE в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBTK.DE и SMLD.DE

NBTK.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMLD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NBTK.DE
Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMLD.DE
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist		7.55%8.45%12.45%18.33%14.40%17.94%25.01%18.21%21.61%18.39%14.39%20.63%

Часто задаваемые вопросы

NBTK.DE and SMLD.DE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, NBTK.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

NBTK.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for SMLD.DE.

NBTK.DE is categorized as Health & Biotech Equities, while SMLD.DE is Energy Equities. NBTK.DE tracks Nasdaq Biotechnology, while SMLD.DE tracks Morningstar MLP Composite. Their fees differ too: 0.40% for NBTK.DE and 0.50% for SMLD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NBTK.DE и SMLD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор