PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NBSM с QQJG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NBSM с QQJG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NBSM (Neuberger Small-Mid Cap ETF) and QQJG (Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. NBSM is actively managed, while QQJG is passively managed. Over the past year, NBSM returned 9.52% vs 18.67% for QQJG. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NBSM charges 0.65%/yr vs 0.20%/yr for QQJG.

Доходность

Сравнение доходности NBSM и QQJG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Small-Mid Cap ETF (NBSM) и Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQJG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NBSM показывает доходность 6.02%, что значительно выше, чем у QQJG с доходностью 1.44%.

NBSM

1 день
0.41%
1 месяц
-0.37%
С начала года
6.02%
6 месяцев
4.13%
1 год
9.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQJG

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
1.44%
6 месяцев
1.43%
1 год
18.67%
3 года*
14.26%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NBSM и QQJG

2026 (YTD)20252024
NBSM
Neuberger Small-Mid Cap ETF		6.02%-0.04%-0.40%
QQJG
Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF		1.44%18.05%5.62%

Correlation

The correlation between NBSM and QQJG is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2024 г.

0.72

The correlation between NBSM and QQJG shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.72 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NBSM и QQJG

Секторы
NBSM
QQJG

Промышленность

32.3%
6.4%

Технологии

17.8%
44.5%

Финансовые услуги

16.4%
0.1%

Здравоохранение

8.4%
18.2%

Энергетика

7.2%
1.6%

Коммунальные услуги

6.1%

-

Потребительский циклический сектор

5.0%
14.3%

Коммуникационные услуги

2.7%
6.2%

Недвижимость

2.7%

-

Сырьевые материалы

1.5%
2.5%

Потребительский защитный сектор

-

3.4%

Промышленность

NBSM
32.3%
QQJG
6.4%

Технологии

NBSM
17.8%
QQJG
44.5%

Финансовые услуги

NBSM
16.4%
QQJG
0.1%

Здравоохранение

NBSM
8.4%
QQJG
18.2%

Энергетика

NBSM
7.2%
QQJG
1.6%

Коммунальные услуги

NBSM
6.1%
QQJG

-

Потребительский циклический сектор

NBSM
5.0%
QQJG
14.3%

Коммуникационные услуги

NBSM
2.7%
QQJG
6.2%

Недвижимость

NBSM
2.7%
QQJG

-

Сырьевые материалы

NBSM
1.5%
QQJG
2.5%

Потребительский защитный сектор

NBSM

-

QQJG
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Small-Mid Cap ETF

Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF

Часто сравнивают с NBSM:
NBSM с NBSDNBSM с GLRYNBSM с TPLCNBSM с IBICNBSM с DBONBSM с BOUTNBSM с BKMC
Часто сравнивают с QQJG:
QQJG с QQQJQQJG с QQQQQJG с FDLQQJG с MGKQQJG с FNCMXQQJG с ^NDXQQJG с QQMG

Доходность на риск

NBSM vs. QQJG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBSM
Ранг доходности на риск NBSM: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBSM: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBSM: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBSM: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBSM: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBSM: 2323
Ранг коэф-та Мартина
QQJG
Ранг доходности на риск QQJG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQJG: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQJG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQJG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQJG: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQJG: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBSM c QQJG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Small-Mid Cap ETF (NBSM) и Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQJG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NBSMQQJGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
1.35

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.07
1.95

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.29

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.94

2.38

-1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.83

8.74

-5.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NBSM vs. QQJG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBSM на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа QQJG равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBSM и QQJG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NBSMQQJGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

1.35

-0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.16

-0.03

Просадки

Сравнение просадок NBSM и QQJG

Максимальная просадка NBSM за все время составила -25.16%, что меньше максимальной просадки QQJG в -36.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBSM и QQJG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NBSMQQJGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.16%

-36.76%

+11.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.12%

-7.93%

-2.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.72%

-2.09%

-2.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.43%

-15.31%

+7.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

2.15%

+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности NBSM и QQJG

Neuberger Small-Mid Cap ETF (NBSM) имеет более высокую волатильность в 3.75% по сравнению с Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQJG) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что NBSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQJG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NBSMQQJGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

0.00%

+3.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.62%

8.27%

+2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.89%

14.00%

+0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.07%

21.70%

-3.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.07%

21.70%

-3.63%

Сравнение комиссий NBSM и QQJG

NBSM берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии QQJG в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBSM и QQJG

Дивидендная доходность NBSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности QQJG в 13.86%

ПозицияTTM20252024202320222021
NBSM
Neuberger Small-Mid Cap ETF		0.38%0.40%0.23%0.00%0.00%0.00%
QQJG
Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF		13.86%0.68%0.65%0.54%0.70%0.08%

Часто задаваемые вопросы

NBSM and QQJG have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NBSM has higher volatility (3.75%) compared to QQJG (0.00%). In terms of maximum drawdown, NBSM dropped -25.16% vs QQJG's -36.76%.

On 1-year performance, QQJG leads with 18.67% vs 9.52% for NBSM. On fees, QQJG is cheaper at 0.20% per year. On volatility, QQJG has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQJG has performed better with a 18.67% return vs 9.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQJG is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.65% for NBSM.

QQJG has the higher dividend yield at 13.86%, compared with 0.38% for NBSM.

They also come from different issuers: Neuberger Berman and Invesco. Their fees differ too: 0.65% for NBSM and 0.20% for QQJG.

QQJG currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NBSM и QQJG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор