PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NBIG с RGTU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности NBIG и RGTU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF (NBIG) и Tradr 2X Long RGTI Daily ETF (RGTU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NBIG показывает доходность 113.05%, что значительно выше, чем у RGTU с доходностью -78.33%.


NBIG

1 день
-27.68%
1 месяц
-63.63%
6 месяцев
42.32%
С начала года
113.05%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

RGTU

1 день
-15.85%
1 месяц
-56.43%
6 месяцев
-82.18%
С начала года
-78.33%
1 год
-79.08%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NBIG и RGTU


2026 (YTD)2025
NBIG
Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF
113.05%-59.80%
RGTU
Tradr 2X Long RGTI Daily ETF
-78.33%-74.75%

Correlation

The correlation between NBIG and RGTU is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2025 г.

0.58

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF

Tradr 2X Long RGTI Daily ETF

Доходность на риск

NBIG vs. RGTU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NBIG

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


RGTU
Ранг доходности на риск RGTU: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGTU: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGTU: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGTU: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGTU: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGTU: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBIG c RGTU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF (NBIG) и Tradr 2X Long RGTI Daily ETF (RGTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


NBIGRGTUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.02

NBIG vs. RGTU - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NBIG и RGTU

Максимальная просадка NBIG за все время составила -75.83%, что меньше максимальной просадки RGTU в -97.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBIG и RGTU.


Загрузка графика...

Показатели просадок


NBIGRGTUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.83%

-97.58%

+21.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-97.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.58%

-97.58%

+29.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.79%

-65.56%

+24.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

77.19%

Волатильность

Сравнение волатильности NBIG и RGTU


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


NBIGRGTUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

43.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

141.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

204.75%

218.60%

-13.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

204.75%

216.05%

-11.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

204.75%

216.05%

-11.30%

Сравнение комиссий NBIG и RGTU

NBIG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии RGTU в 1.30%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NBIG и RGTU

NBIG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RGTU за последние двенадцать месяцев составляет около 95.20%.


ПозицияTTM2025
NBIG
Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF
0.00%0.00%
RGTU
Tradr 2X Long RGTI Daily ETF
95.20%20.63%

Часто задаваемые вопросы


NBIG and RGTU have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, NBIG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

NBIG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for RGTU.

RGTU has the higher dividend yield at 95.20%, compared with 0.00% for NBIG.

They also come from different issuers: Leverage Shares and Tradr. Their fees differ too: 0.75% for NBIG and 1.30% for RGTU.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NBIG и RGTU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор