PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NBIG с IREG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности NBIG и IREG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF (NBIG) и Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF (IREG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NBIG показывает доходность 487.61%, что значительно выше, чем у IREG с доходностью 56.37%.


NBIG

1 день
6.23%
1 месяц
96.57%
С начала года
487.61%
6 месяцев
268.04%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

IREG

1 день
-11.36%
1 месяц
14.10%
С начала года
56.37%
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NBIG и IREG


Correlation

The correlation between NBIG and IREG is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2025 г.

0.60

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF

Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF

Доходность на риск

Сравнение NBIG c IREG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF (NBIG) и Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF (IREG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

NBIG vs. IREG - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NBIGIREGРазница

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.38

0.90

+0.49

Просадки

Сравнение просадок NBIG и IREG

Максимальная просадка NBIG за все время составила -75.83%, что меньше максимальной просадки IREG в -80.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBIG и IREG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


NBIGIREGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.83%

-80.08%

+4.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.94%

-37.68%

+33.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.82%

-44.04%

+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности NBIG и IREG


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


NBIGIREGРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

200.64%

207.94%

-7.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

200.64%

207.94%

-7.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

200.64%

207.94%

-7.30%

Сравнение комиссий NBIG и IREG

И NBIG, и IREG имеют комиссию равную 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NBIG и IREG

Ни NBIG, ни IREG не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


NBIG and IREG have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

NBIG and IREG have the same expense ratio: 0.75% per year.

NBIG and IREG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NBIG и IREG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор