Сравнение NBET с NBCM
NBET (Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF) and NBCM (Neuberger Berman Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - NBET is a Infrastructure Equities fund actively managed by Neuberger Berman, while NBCM is a Commodities fund actively managed by Neuberger Berman. Both are actively managed. Over the past 3 years, NBET returned 19.65%/yr vs 14.59%/yr for NBCM. Their 0.37 correlation means their historical movements had little consistent relationship. NBET charges 0.65%/yr vs 0.66%/yr for NBCM.
Доходность
Сравнение доходности NBET и NBCM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NBET показывает доходность 21.90%, что значительно ниже, чем у NBCM с доходностью 25.57%.
NBET
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- 1.74%
- 6 месяцев
- 10.39%
- С начала года
- 21.90%
- 1 год
- 24.07%
- 3 года*
- 19.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.00%
NBCM
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 4.41%
- 6 месяцев
- 16.53%
- С начала года
- 25.57%
- 1 год
- 38.79%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.29%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.38M | $2.09M | $2.27M | |
| $220.01K | $228.88K | $187.81K |
Сравнение доходности по годам NBET и NBCM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NBET Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF | 21.90% | 5.87% | 30.30% | 7.48% | 9.49% |
NBCM Neuberger Berman Commodity Strategy ETF | 25.57% | 17.45% | 6.55% | -6.41% | 5.39% |
Correlation
The correlation between NBET and NBCM is 0.44, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.44 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2022 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NBET vs. NBCM — Ранг доходности на риск
NBET
NBCM
Сравнение NBET c NBCM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF (NBET) и Neuberger Berman Commodity Strategy ETF (NBCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NBET | NBCM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.37 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 2.64 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.26 | 8.22 | -0.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NBET и NBCM
Максимальная просадка NBET за все время составила -18.72%, что больше максимальной просадки NBCM в -14.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBET и NBCM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBET | NBCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.72% | -14.78% | -3.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.00% | -14.78% | +6.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.38% | -14.78% | -2.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.13% | -7.63% | +1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.06% | -4.41% | -0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 4.73% | -1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности NBET и NBCM
Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF (NBET) имеет более высокую волатильность в 4.75% по сравнению с Neuberger Berman Commodity Strategy ETF (NBCM) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что NBET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NBCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBET | NBCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.75% | 4.37% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.65% | 13.20% | -1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.00% | 18.13% | -3.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.42% | 15.00% | +4.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.42% | 15.00% | +4.42% |
Сравнение комиссий NBET и NBCM
NBET берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии NBCM в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBET и NBCM
Дивидендная доходность NBET за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности NBCM в 6.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
NBCM Neuberger Berman Commodity Strategy ETF | 6.73% | 8.46% | 5.22% | 4.37% | 0.80% |
NBET Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF | 2.47% | 2.70% | 2.43% | 1.22% | 0.87% |
Часто задаваемые вопросы
NBET and NBCM have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NBET has higher volatility (4.75%) compared to NBCM (4.37%). In terms of maximum drawdown, NBET dropped -18.72% vs NBCM's -14.78%.
On 3-year performance, NBET leads with 19.65% vs 14.59% for NBCM. On fees, NBET is cheaper at 0.65% per year. On volatility, NBCM has been the lower-risk option at 4.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, NBET has performed better with a 19.65% return vs 14.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NBET is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.66% for NBCM.
NBCM has the higher dividend yield at 6.73%, compared with 2.47% for NBET.
NBET is categorized as Infrastructure Equities, while NBCM is Commodities. Their fees differ too: 0.65% for NBET and 0.66% for NBCM.
NBCM currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NBET и NBCM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор