Сравнение NBB с SIDCX
NBB (Nuveen Taxable Municipal Income Fund) and SIDCX (SEI Institutional Investments Trust Intermediate Duration Credit Fund) are both Corporate Bonds funds. Over the past 10 years, NBB returned 2.92%/yr vs 2.25%/yr for SIDCX. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. NBB charges 0.04%/yr vs 0.32%/yr for SIDCX.
Доходность
Сравнение доходности NBB и SIDCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NBB показывает доходность 2.88%, что значительно выше, чем у SIDCX с доходностью 0.37%. За последние 10 лет акции NBB превзошли акции SIDCX по среднегодовой доходности: 2.92% против 2.25% соответственно.
NBB
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 2.88%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 8.63%
- 3 года*
- 9.02%
- 5 лет*
- -0.21%
- 10 лет*
- 2.92%
SIDCX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 5.01%
- 3 года*
- 4.50%
- 5 лет*
- -0.03%
- 10 лет*
- 2.25%
Сравнение доходности по годам NBB и SIDCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBB Nuveen Taxable Municipal Income Fund | 2.88% | 13.52% | 1.32% | 7.62% | -24.60% | 0.91% | 14.45% | 19.48% | -6.37% | 12.96% |
SIDCX SEI Institutional Investments Trust Intermediate Duration Credit Fund | 0.37% | 7.40% | 1.92% | 6.58% | -15.78% | -1.66% | 10.68% | 12.43% | -1.61% | 5.66% |
Correlation
The correlation between NBB and SIDCX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2015 г. | 0.44 |
The correlation between NBB and SIDCX shifts across timeframes, from 0.44 (10 years) to 0.59 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NBB vs. SIDCX — Ранг доходности на риск
NBB
SIDCX
Сравнение NBB c SIDCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Taxable Municipal Income Fund (NBB) и SEI Institutional Investments Trust Intermediate Duration Credit Fund (SIDCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NBB | SIDCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.23 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 1.82 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.97 | 5.72 | -1.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NBB | SIDCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.31 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | -0.00 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.40 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.41 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок NBB и SIDCX
Максимальная просадка NBB за все время составила -33.51%, что больше максимальной просадки SIDCX в -21.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBB и SIDCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBB | SIDCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.51% | -21.47% | -12.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.81% | -3.10% | -3.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.39% | -6.38% | -5.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.51% | -21.39% | -12.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.51% | -21.47% | -12.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.96% | -3.02% | -2.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.67% | -5.22% | -2.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | 0.98% | +1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности NBB и SIDCX
Nuveen Taxable Municipal Income Fund (NBB) имеет более высокую волатильность в 2.71% по сравнению с SEI Institutional Investments Trust Intermediate Duration Credit Fund (SIDCX) с волатильностью 1.52%. Это указывает на то, что NBB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIDCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBB | SIDCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.71% | 1.52% | +1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.35% | 3.16% | +4.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.92% | 4.29% | +5.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.76% | 6.42% | +7.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.27% | 5.70% | +8.57% |
Сравнение комиссий NBB и SIDCX
NBB берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SIDCX в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBB и SIDCX
Дивидендная доходность NBB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.34%, что больше доходности SIDCX в 4.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBB Nuveen Taxable Municipal Income Fund | 7.34% | 7.33% | 6.96% | 8.33% | 7.86% | 5.50% | 4.67% | 5.54% | 6.38% | 5.62% | 6.35% | 6.79% |
SIDCX SEI Institutional Investments Trust Intermediate Duration Credit Fund | 4.71% | 4.61% | 4.20% | 2.99% | 2.36% | 3.57% | 4.93% | 3.07% | 3.16% | 2.77% | 2.75% | 1.89% |
Часто задаваемые вопросы
NBB and SIDCX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NBB has higher volatility (2.71%) compared to SIDCX (1.52%). In terms of maximum drawdown, NBB dropped -33.51% vs SIDCX's -21.47%.
SIDCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NBB и SIDCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор