PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NAZ с RMMZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NAZ с RMMZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NAZ (Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund) and RMMZ (RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund II Inc.) are both Municipal Bonds funds. Over the past 3 years, NAZ returned 14.13%/yr vs 6.99%/yr for RMMZ. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NAZ и RMMZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund (NAZ) и RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund II Inc. (RMMZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NAZ показывает доходность 13.82%, что значительно выше, чем у RMMZ с доходностью 5.04%.

NAZ

1 день
0.23%
1 месяц
4.35%
С начала года
13.82%
6 месяцев
13.59%
1 год
21.66%
3 года*
14.13%
5 лет*
1.29%
10 лет*
2.80%

RMMZ

1 день
0.00%
1 месяц
-0.34%
С начала года
5.04%
6 месяцев
4.77%
1 год
9.85%
3 года*
6.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NAZ и RMMZ

2026 (YTD)2025202420232022
NAZ
Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund		13.82%12.08%12.93%-0.48%-17.58%
RMMZ
RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund II Inc.		5.04%4.99%2.72%11.22%-12.90%

Correlation

The correlation between NAZ and RMMZ is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2022 г.

0.26

Over the past year, the correlation between NAZ and RMMZ has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.26, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund

RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund II Inc.

Часто сравнивают с NAZ:
NAZ с NCANAZ с BSNIXNAZ с NMSNAZ с NIMNAZ с RMINAZ с NACNAZ с MMU
Часто сравнивают с RMMZ:
RMMZ с MMDRMMZ с MMURMMZ с RFMRMMZ с RIVRMMZ с RFMZRMMZ с RMIRMMZ с MHF

Доходность на риск

NAZ vs. RMMZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NAZ
Ранг доходности на риск NAZ: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAZ: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAZ: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAZ: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAZ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAZ: 8686
Ранг коэф-та Мартина
RMMZ
Ранг доходности на риск RMMZ: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMMZ: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMMZ: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMMZ: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMMZ: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMMZ: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NAZ c RMMZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund (NAZ) и RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund II Inc. (RMMZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NAZRMMZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
0.99

+0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
1.53

+1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.19

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.27

1.77

+1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.98

5.32

+10.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NAZ vs. RMMZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NAZ на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа RMMZ равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAZ и RMMZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NAZRMMZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

0.99

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.13

+0.22

Просадки

Сравнение просадок NAZ и RMMZ

Максимальная просадка NAZ за все время составила -38.28%, что больше максимальной просадки RMMZ в -27.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAZ и RMMZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NAZRMMZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.28%

-27.15%

-11.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.66%

-5.58%

-1.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.76%

-18.77%

+5.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.28%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.43%

+1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.34%

-9.66%

+0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.36%

1.90%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности NAZ и RMMZ

Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund (NAZ) имеет более высокую волатильность в 3.59% по сравнению с RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund II Inc. (RMMZ) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что NAZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RMMZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NAZRMMZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

2.65%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.23%

7.53%

+1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.51%

10.06%

+1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.64%

17.40%

-3.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.93%

17.40%

-2.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAZ и RMMZ

Дивидендная доходность NAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.13%, что меньше доходности RMMZ в 7.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NAZ
Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund		6.13%7.09%6.20%3.63%5.01%3.75%3.52%3.82%4.52%4.65%5.53%5.25%
RMMZ
RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund II Inc.		7.51%7.86%7.82%7.45%6.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NAZ and RMMZ have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NAZ has higher volatility (3.59%) compared to RMMZ (2.65%). In terms of maximum drawdown, NAZ dropped -38.28% vs RMMZ's -27.15%.

NAZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NAZ и RMMZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор