Сравнение NAZ с EIM
NAZ (Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund) and EIM (Eaton Vance Municipal Bond Fund) are both Municipal Bonds funds. Over the past 10 years, NAZ returned 2.80%/yr vs 1.51%/yr for EIM. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. NAZ charges 0.03%/yr vs 0.01%/yr for EIM.
Доходность
Сравнение доходности NAZ и EIM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NAZ показывает доходность 13.82%, что значительно выше, чем у EIM с доходностью 2.91%. За последние 10 лет акции NAZ превзошли акции EIM по среднегодовой доходности: 2.80% против 1.51% соответственно.
NAZ
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 4.35%
- С начала года
- 13.82%
- 6 месяцев
- 13.59%
- 1 год
- 21.66%
- 3 года*
- 14.13%
- 5 лет*
- 1.29%
- 10 лет*
- 2.80%
EIM
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 2.91%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 5.31%
- 5 лет*
- -1.49%
- 10 лет*
- 1.51%
Сравнение доходности по годам NAZ и EIM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAZ Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund | 13.82% | 12.08% | 12.93% | -0.48% | -27.24% | 4.75% | 22.64% | 18.15% | -12.52% | 5.81% |
EIM Eaton Vance Municipal Bond Fund | 2.91% | -0.08% | 8.21% | 1.66% | -19.82% | 4.35% | 10.53% | 18.91% | -5.30% | 6.44% |
Correlation
The correlation between NAZ and EIM is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2002 г. | 0.25 |
The correlation between NAZ and EIM shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NAZ vs. EIM — Ранг доходности на риск
NAZ
EIM
Сравнение NAZ c EIM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund (NAZ) и Eaton Vance Municipal Bond Fund (EIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NAZ | EIM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.19 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.27 | 1.53 | +1.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.98 | 3.17 | +12.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NAZ | EIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | 0.89 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | -0.14 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.13 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.26 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок NAZ и EIM
Максимальная просадка NAZ за все время составила -38.28%, что меньше максимальной просадки EIM в -52.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAZ и EIM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NAZ | EIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.28% | -52.50% | +14.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.66% | -5.30% | -1.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.76% | -13.41% | -0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.28% | -31.69% | -6.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.28% | -31.69% | -6.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -10.28% | +10.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.34% | -8.37% | -0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.36% | 2.55% | -1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности NAZ и EIM
Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund (NAZ) имеет более высокую волатильность в 3.59% по сравнению с Eaton Vance Municipal Bond Fund (EIM) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что NAZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NAZ | EIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.59% | 2.55% | +1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.23% | 6.17% | +3.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.51% | 9.14% | +2.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.64% | 10.72% | +2.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.93% | 11.55% | +3.38% |
Сравнение комиссий NAZ и EIM
NAZ берет комиссию в 0.03%, что несколько больше комиссии EIM в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NAZ и EIM
Дивидендная доходность NAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.13%, что меньше доходности EIM в 6.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIM Eaton Vance Municipal Bond Fund | 6.25% | 6.27% | 5.65% | 4.07% | 4.87% | 4.38% | 4.29% | 4.00% | 4.98% | 5.48% | 5.64% | 5.90% |
NAZ Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund | 6.13% | 7.09% | 6.20% | 3.63% | 5.01% | 3.75% | 3.52% | 3.82% | 4.52% | 4.65% | 5.53% | 5.25% |
Часто задаваемые вопросы
NAZ and EIM have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NAZ has higher volatility (3.59%) compared to EIM (2.55%). In terms of maximum drawdown, NAZ dropped -38.28% vs EIM's -52.50%.
NAZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NAZ и EIM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор