PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NATP.L с EMIM.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NATP.L с EMIM.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

NATP.L (HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc GBP) and EMIM.L (iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - NATP.L is a Aerospace & Defense fund tracking the EQM Future of Defence Index, while EMIM.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market Index (IMI). Both are passively managed. Over the past 3 years, NATP.L returned 34.97%/yr vs 17.14%/yr for EMIM.L. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. NATP.L charges 0.49%/yr vs 0.18%/yr for EMIM.L.

Доходность

Сравнение доходности NATP.L и EMIM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc GBP (NATP.L) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (EMIM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NATP.L показывает доходность 9.91%, что значительно ниже, чем у EMIM.L с доходностью 14.67%.

NATP.L

1 день
0.00%
1 месяц
-2.14%
6 месяцев
-3.28%
С начала года
9.91%
1 год
11.26%
3 года*
34.97%
5 лет*
—
10 лет*
—

EMIM.L

1 день
-1.83%
1 месяц
-9.58%
6 месяцев
9.09%
С начала года
14.67%
1 год
28.65%
3 года*
17.14%
5 лет*
7.04%
10 лет*
8.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NATP.L и EMIM.L

2026 (YTD)202520242023
NATP.L
HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc GBP		9.91%43.73%34.66%15.24%
EMIM.L
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)		14.67%23.35%9.18%3.22%

Correlation

The correlation between NATP.L and EMIM.L is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июл. 2023 г.

0.33

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc GBP

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с NATP.L:
NATP.L с DFNG.LNATP.L с ASWC.DENATP.L с NATO.LNATP.L с SHLDNATP.L с DFND.ASNATP.L с DFNS.LNATP.L с AUMI
Часто сравнивают с EMIM.L:
EMIM.L с VFEG.LEMIM.L с SEMA.LEMIM.L с SWDA.LEMIM.L с EXCS.LEMIM.L с 5MVL.DEEMIM.L с XMMS.LEMIM.L с VDPG.L

Доходность на риск

NATP.L vs. EMIM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NATP.L
Ранг доходности на риск NATP.L: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NATP.L: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NATP.L: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NATP.L: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NATP.L: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NATP.L: 1313
Ранг коэф-та Мартина
EMIM.L
Ранг доходности на риск EMIM.L: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMIM.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMIM.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMIM.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMIM.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMIM.L: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NATP.L c EMIM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc GBP (NATP.L) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (EMIM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NATP.LEMIM.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.24
1.48

-1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.74
2.01

-1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.28

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.35

2.39

-2.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.53

7.60

-7.07

NATP.L vs. EMIM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NATP.L на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа EMIM.L равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NATP.L и EMIM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NATP.L и EMIM.L

Максимальная просадка NATP.L за все время составила -32.07%, примерно равная максимальной просадке EMIM.L в -31.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NATP.L и EMIM.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NATP.LEMIM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.07%

-31.70%

-0.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.07%

-11.95%

-20.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.07%

-15.56%

-16.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.99%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.64%

-11.95%

-10.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.02%

-8.67%

+1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.31%

3.76%

+17.55%

Волатильность

Сравнение волатильности NATP.L и EMIM.L

Текущая волатильность для HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc GBP (NATP.L) составляет 7.19%, в то время как у iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (EMIM.L) волатильность равна 8.14%. Это указывает на то, что NATP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMIM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NATP.LEMIM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.19%

8.14%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.98%

17.20%

-1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.59%

19.28%

+27.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.27%

16.43%

+13.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.27%

18.01%

+12.26%

Сравнение комиссий NATP.L и EMIM.L

NATP.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии EMIM.L в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NATP.L и EMIM.L

Ни NATP.L, ни EMIM.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

NATP.L and EMIM.L have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EMIM.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EMIM.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.49% for NATP.L.

NATP.L is categorized as Aerospace & Defense, while EMIM.L is Emerging Markets Equities. NATP.L tracks EQM Future of Defence Index, while EMIM.L tracks MSCI Emerging Markets Investable Market Index (IMI). They also come from different issuers: HANetf and iShares. Their fees differ too: 0.49% for NATP.L and 0.18% for EMIM.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NATP.L и EMIM.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор