PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NATO с IIND.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NATO с IIND.L

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

NATO (Themes Transatlantic Defense ETF) and IIND.L (iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - NATO is a Aerospace & Defense fund tracking the Solactive Transatlantic Aerospace and Defense Index, while IIND.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI India NR USD. Both are passively managed. Over the past year, NATO returned 19.28% vs -10.03% for IIND.L. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. NATO charges 0.35%/yr vs 0.65%/yr for IIND.L.

Доходность

Сравнение доходности NATO и IIND.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Transatlantic Defense ETF (NATO) и iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) (IIND.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NATO торгуется в USD, в то время как IIND.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IIND.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NATO показывает доходность 5.66%, что значительно выше, чем у IIND.L с доходностью -10.46%.

NATO

1 день
1.51%
1 месяц
7.55%
С начала года
5.66%
6 месяцев
8.79%
1 год
19.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IIND.L

1 день
2.34%
1 месяц
3.08%
С начала года
-10.46%
6 месяцев
-9.15%
1 год
-10.03%
3 года*
5.50%
5 лет*
4.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NATO и IIND.L

2026 (YTD)20252024
NATO
Themes Transatlantic Defense ETF		5.66%50.95%0.51%
IIND.L
iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc)		-10.46%4.39%-8.35%

Correlation

The correlation between NATO and IIND.L is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2024 г.

0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Transatlantic Defense ETF

iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с NATO:
NATO с SHLDNATO с EUADNATO с ITANATO с NATO.LNATO с ASWC.DENATO с XARNATO с SPY
Часто сравнивают с IIND.L:
IIND.L с FRIN.LIIND.L с INDAIIND.L с QDV5.DEIIND.L с FLINIIND.L с IS3N.DEIIND.L с 2B77.DEIIND.L с SPY

Доходность на риск

NATO vs. IIND.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NATO
Ранг доходности на риск NATO: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NATO: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NATO: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NATO: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NATO: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NATO: 2424
Ранг коэф-та Мартина
IIND.L
Ранг доходности на риск IIND.L: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIND.L: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIND.L: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIND.L: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIND.L: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIND.L: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NATO c IIND.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Transatlantic Defense ETF (NATO) и iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) (IIND.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NATOIIND.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
-0.60

+1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
-0.78

+2.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

0.91

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.21

-0.48

+1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.99

-1.10

+4.09

NATO vs. IIND.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NATO на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа IIND.L равного -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NATO и IIND.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NATO и IIND.L

Максимальная просадка NATO за все время составила -15.99%, что меньше максимальной просадки IIND.L в -52.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NATO и IIND.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NATOIIND.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.99%

-52.15%

+36.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.99%

-20.67%

+4.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.89%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.61%

-18.07%

+9.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.84%

-14.44%

+10.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.46%

9.09%

-2.63%

Волатильность

Сравнение волатильности NATO и IIND.L

Themes Transatlantic Defense ETF (NATO) имеет более высокую волатильность в 8.59% по сравнению с iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) (IIND.L) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что NATO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IIND.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NATOIIND.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.59%

5.34%

+3.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.36%

14.38%

+3.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.45%

16.75%

+4.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.80%

22.26%

+0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.80%

25.88%

-3.08%

Сравнение комиссий NATO и IIND.L

NATO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IIND.L в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NATO и IIND.L

Дивидендная доходность NATO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, тогда как IIND.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
IIND.L
iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%
NATO
Themes Transatlantic Defense ETF		0.43%0.45%0.08%

Часто задаваемые вопросы

NATO and IIND.L have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, NATO is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

NATO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for IIND.L.

NATO is categorized as Aerospace & Defense, while IIND.L is Asia Pacific Equities. NATO tracks Solactive Transatlantic Aerospace and Defense Index, while IIND.L tracks MSCI India NR USD. They also come from different issuers: Themes and iShares. Their fees differ too: 0.35% for NATO and 0.65% for IIND.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NATO и IIND.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор